栏目分类
热点资讯
祥瑞合聚定开债: 祥瑞合聚1年如期灵通债券型发起式证券投资基金2024年年度呈文
发布日期：2025-03-30 09:10 点击次数：134
祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券 投资基金 基金照拂东谈主：祥瑞基金照拂有限公司 基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司 送出日历：2025 年 3 月 29 日 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 基金照拂东谈主的董事会、董事保证本呈文所载而已不存在虚假记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。今年度呈文仍是三分之二以 上零丁董事署名本心，并由董事长签发。 基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈文 中的财务意见、净值发达、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合呈文等内容，保证复核内容 不存在虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏。 基金照拂东谈主承诺以真诚信用、勤奋尽责的原则照拂和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。 本呈文除止境注明外，金额单元均为东谈主民币元。 本呈文期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 第 2页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 第 3页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 第 4页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 §2 基金简介 基金称呼 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称 祥瑞合聚定开债 基金主代码 009148 基金运作方式 契约型灵通式。本基金以如期灵通方式运作，即采取在封锁期内封锁运 作、封锁期与封锁期之间如期灵通的运作方式。本基金的封锁期为自基 金合同收效之日起（含）或自每一灵通期终结之日次日起（含）至 1 年 （含）后对应日的前一日止（若该对应日为非使命日或无该对应日，则 顺延至下一使命日）。本基金自命锁期终结之后第一个使命日起（含） 干与灵通期。本基金每个灵通期最长不高出 1 个月，灵通期的具体时期 以基金照拂东谈主届时公告为准。 基金合同收效日 2020 年 3 月 30 日 基金照拂东谈主 祥瑞基金照拂有限公司 基金托管东谈主 祥瑞银行股份有限公司 呈文期末基金份额总额 990，354，257.09 份 基金合同存续期 不如期 投资意见 本基金在严格逼迫风险及严慎逼迫组合净值波动率的前提下，追求 基金居品的长期、握续升值，并力求赢得杰出事迹比拟基准的投资 呈文。 投资策略 本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司研究的 概述期骗，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策 略，在严格逼迫流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深 入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调养固定收益投资 组合。本基金将生动应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、 个券遴荐策略、息差策略、现款头寸照拂策略等，在合理照拂并控 制组合风险的前提下，赢得债券市集的合座呈文率及逾额收益。 事迹比拟基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但 低于羼杂型基金、股票型基金。 技俩 基金照拂东谈主 基金托管东谈主 称呼 祥瑞基金照拂有限公司 祥瑞银行股份有限公司 姓名 李海波 潘琦 信息裸露 推敲电话 0755-88622632 0755-22168257 负责东谈主 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn 客户就业电话 400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080387 注册地址 深圳市福田区福田街谈益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路 第 5页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 办公地址 深圳市福田区福田街谈益田路 广东省深圳市福田区益田路 邮政编码 518048 518001 法定代表东谈主 罗春风 谢永林 本基金采用的信息裸露报纸称呼 证券时报 登载基金年度呈文正文的照拂东谈主互联网网 fund.pingan.com 址 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度呈文备置地点 技俩 称呼 办公地址 安永华明司帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所 平素合伙） 17 层 01-12 室 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构 祥瑞基金照拂有限公司 融中心 34 层 §3 主要财务意见、基金净值发达及利润分派情况 金额单元：东谈主民币元 间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 意见 本期已实 现收益 本期利润 45，473，141.20 39，458，980.91 27，140，518.49 加权平均 基金份额 0.0481 0.0411 0.0283 本期利润 本期加权 平均净值 4.69% 4.07% 2.80% 利润率 本期基金 份额净值 5.08% 4.16% 2.84% 增长率 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 意见 期末可供 分派利润 期末可供 分派基金 第 6页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 份额利润 期末基金 资产净值 期末基金 份额净值 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 16.27% 10.65% 6.23% 增长率 注：1.本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。 份额净 份额净值 事迹比拟基准 事迹比拟基 阶段 值增长 增长率标 收益率表率差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 往日三个月 1.81% 0.12% 3.05% 0.12% -1.24% 0.00% 往日六个月 1.89% 0.09% 4.33% 0.12% -2.44% -0.03% 往日一年 5.08% 0.07% 8.83% 0.10% -3.75% -0.03% 往日三年 12.56% 0.05% 18.51% 0.08% -5.95% -0.03% 自基金合同收效起 于今 第 7页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 收益率变动的比拟 注：1、本基金合同于 2020 年 03 月 30 日收效； 资组合比例合适基金合同的约定，逼迫呈文期末本基金已完成建仓，建仓期终结时各项资产配置 比例合适合同约定。 比拟 注：本基金基金合同于 2020 年 03 月 30 日矜重收效，合同收效当年，按本体存续期计较，不按整 个当然年度进行折算。 第 8页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内无其他意见。 单元：东谈主民币元 每 10 份基金份额分 再投资形式披发总 年度 现款形式披发总额 年度利润分派算计 备注 红数 额 算计 0.9400 90，542，955.49 348，911.20 90，891，866.69- §4 照拂东谈主呈文 祥瑞基金照拂有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。看成中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产照拂就业。依托中国祥瑞集团概述金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪慧风控四大应用意见为基础的资产管寡言能惩办决策，接力于于成为国内最初的科技赋能型聪慧 资产照拂公司。逼迫 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共照拂 215 只公募基金，公募资产照拂总范围 约为 6371 亿元东谈主民币。 任本基金的基金司理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日历 离任日历 唐煜先生，南开大学世界经济专科硕士研 究生。曾先后担任广发银行股份有限公司 资产照拂部固定收益处投资司理，太平洋 祥瑞合聚 资产照拂有限公司固定收益部固定收益经 理、西部利得基金照拂有限公司公募投资 灵通债券 唐煜 型发起式 - 9年 月8日 理有限公司，现任祥瑞合正如期灵通纯债 证券投资 债券型发起式证券投资基金、祥瑞瑞尚六 基金基金 个月握有期羼杂型证券投资基金、祥瑞双 司理 季增享 6 个月握有期债券型证券投资基 金、祥瑞合轩 1 年如期灵通债券型发起式 证券投资基金、祥瑞惠泽纯债债券型证券 第 9页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 投资基金、祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型 发起式证券投资基金、祥瑞合润 1 年如期 灵通债券型发起式证券投资基金基金经 理。 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国 中投证券有限包袱公司投资司理。2016 年 祥瑞合聚 投资研究部固定收益组投资司理。现担任 灵通债券 段 玮 2020 年 3 2024 年 5 祥瑞金管家货币市集基金、祥瑞乐享一年 型发起式 18 年 婧 月 30 日 月 15 日 如期灵通债券型证券投资基金、祥瑞乐顺 证券投资 基金基金 安合兴 1 年如期灵通债券型发起式证券投 司理 资基金、祥瑞合禧 1 年如期灵通债券型发 起式证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理， “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的礼聘日历妥协聘日历。 注：无。 本呈文期内，本基金照拂东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的端正，本着真诚信用、勤奋尽责的原则照拂和期骗基金资产，在 严格逼迫风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本呈文期内，本基金运作合座正当合 规，莫得损伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合合适联系法律律例及 基金合同的端正。 本呈文期内，根据《证券投资基金照拂公司自制交易轨制带领意见》，本基金照拂东谈主严格恪守 《祥瑞基金照拂有限公司自制交易轨制》、 《祥瑞基金照拂有限公司颠倒交易监控与呈文轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格逼迫：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立种种资产照拂业务之间以及种种资产照拂业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易执法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面逼迫， 并通过使命轨制、进程和技能技能保证自制交易原则的完结。三是加强对投资交易行动的监察稽 第 10页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 核力度，建立有用的颠倒交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息裸露来加强对自制交易过程和终结的监督。四是明确呈文轨制和阶梯，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照拂的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 身分析呈文，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌叛逆公 平交易原则的行动，实时向公司照拂层讲演并采取关系逼迫和翻新措施。五是建立投资组合投资 信息的照拂及守秘轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等要紧非公开投资信息互相羁系。 本呈文期内，本基金照拂东谈主严格执行《证券投资基金照拂公司自制交易轨制带领意见》，完善 相应轨制及进程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务法子严格逼迫交易自制执行，自制对待旗 下照拂的整个基金和投资组合。 本基金照拂东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金照拂东谈专揽理的一齐投资 组合在本呈文期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在不自制交易的情况。 本基金于本呈文期内不存在颠倒交易行动。 呈文期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未高出 该证券当日成交量的 5%。 呈文期，国内宏不雅经济支柱弱开拓的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 市集预期偏弱。央行支柱支握性货币战略基调，加速降准降息要领，资金面合座保握沉稳，基本 面和战略面的共同作用下推动了全年债券的高潮行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券市集出现了短期的轰动调养，但未 能窜改全年收益率大幅向下的款式。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所调养。基金在债券投资方面总体来看全年利率债偏交易属性。上半年大幅度减握防护的短久期 利率品种，阶段性增握超长期国债。9 月降息落地今日，组合久期再次回到一个偏保守的水平。 逼迫本呈文期末本基金份额净值为 1.0328 元，本呈文期基金份额净值增长率为 5.08%，事迹 比拟基准收益率为 8.83%。 第 11页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 债券方面，咱们判断是资金紧，同期经济压力大的环境，弧线会有所走平，超短端和超长端 相对占优。来岁国内经济基本面仍然濒临较大压力，财政加大债券供牛逼度来对冲实体融资的疲 弱。同期咱们也海涵到东谈主民币汇率问题在央行的海涵权重提高，当其阶段性呈压时或将连续引致 央行加大对利率的风险监管，使得利率仍然存在一定波动。组合照拂策略方面，支柱哑铃型的配 置，配置超短端和超长端的债券配置结构，并在银行间市集部分出逆回购。 本呈文期内，本基金照拂东谈主坚握一切从表率运作、防护风险、保护基金份额握有东谈主利益启程， 严格恪守国度联系法律律例和行业监管执法，在进一步梳理完善里面逼迫轨制和业务进程的同期， 确保各项律例和照拂轨制的落实。公司法律合规监察部按照端正的权限和表率，通过合规评审、 合规检视等各项合规照拂措施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户就业和信息裸露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时无情翻新建 议，并督促关系部门进行整改，同期如期向董事会和公司照拂层出具监察稽核呈文。公司疼爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的照拂，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种形式进行了投资者熏陶使命。呈文期内，本基金照拂东谈主所照拂的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额握有东谈主利益。本基金照拂东谈主将连续以风险逼迫为核 心，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。 本基金照拂东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关系端正、中国证券投资基金业协会关系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值计较的复核包袱。 本基金照拂东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资照拂部门、运营部、风险照拂室及法律合 规监察部关系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、表率及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值战略、表率及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有邃密的专科才略，并能在关系使命中保握零丁性。 基金照拂东谈主窜改估值技能，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所罗致的关系估值技能、 假设及输入值的得当性征询司帐师事务所的专科意见。 本呈文期内，参与估值进程各方之间无要紧利益打破。 本基金照拂东谈主已与第三方订价就业机构签署就业条约，由其按约定提供关系参考数据。 第 12页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 根据《公开召募证券投资基金运作照拂办法》等法律律例及本基金合同的端正，本基金本报 告期实施利润分派 2 次，合适关系律例及基金合同的端正。 本基金本呈文期内出现集合 60 个使命日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主的情形。逼迫呈文期末， 以上情况仍是摒除。根据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作照拂办法》第四十 一条的端正，给以裸露，且基金照拂东谈主仍是向证监会呈文并无情了惩办决策。本基金本呈文期内 未出现集合 20 个使命日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。 §5 托管东谈主呈文 本呈文期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他联系端正，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行动，统统遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。 本呈文期，本托管东谈主按照国度联系端正、基金合同、托管条约和其他联系端正，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金照拂东谈主有损伤基金份额握有东谈主利益的行动。 本呈文期，本托管东谈主复核的财务意见、净值发达、利润分派情况、财务司帐呈文、投资组合 呈文等内容真的、准确、完满。 §6 审计呈文 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 表率无保属意见 审计呈文编号 安永华明（2025）审字第 70039114_H89 号 审计呈文标题 审计呈文 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金全体基金 审计呈文收件东谈主 份额握有东谈主 咱们审计了祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基 审计意见 金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及关系财务报表附注。 第 13页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 咱们觉得，后附的祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券 投资基金的财务报表在整个要紧方面按照企业司帐准则的规 定编制，公允反馈了祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证 券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的 筹备效果和净资产变动情况。 咱们按照中国注册司帐师审计准则的端正执行了审计使命。 审计呈文的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一 步陈述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础 业谈德守则，咱们零丁于祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起 式证券投资基金，并履行了奇迹谈德方面的其他包袱。咱们 确信，咱们获取的审计凭证是充分、得当的，为发表审计意 见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金照拂层对 其他信息负责。其他信息包括年度呈文中涵盖的信息，但不 包括财务报表和咱们的审计呈文。 咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证论断。 其他信息 结合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信息， 在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过 程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。 基于咱们已执行的使命，淌若咱们详情其他信息存在要紧错 报，咱们应当呈文该事实。在这方面，咱们无任何事项需要 呈文。 照拂层负责按照企业司帐准则的端正编制财务报表，使其实 现公允反馈，并筹谋、执行和珍视必要的里面逼迫，以使财 务报表不存在由于作弊或作假导致的要紧错报。 在编制财务报表时，照拂层负责评估祥瑞合聚 1 年如期灵通 照拂层和治理层对财务报表的责 债券型发起式证券投资基金的握续筹备才略，裸露与握续经 任 营关系的事项（如适用），并期骗握续筹备假设，除非规划进 行计帐、圮绝运营或别无其他实验的遴荐。 治理层负责监督祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投 资基金的财务呈文过程。 咱们的意见是对财务报表合座是否不存在由于作弊或作假导 致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则 执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于 作弊或作假导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影 注册司帐师对财务报表审计的责 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认 任 为错报是要紧的。 在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们期骗奇迹判断， 并保握奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下使命： （1）识别和评估由于作弊或作假导致的财务报表要紧错报风 险，筹谋和实施审计表率以吩咐这些风险，并获取充分、适 第 14页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 当的审计凭证，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能涉 及联结、伪造、挑升遗漏、虚假述说或凌驾于里面逼迫之上， 未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于 作假导致的要紧错报的风险。 （2）了解与审计关系的里面逼迫，以筹谋得当的审计表率， 但目的并非对里面逼迫的有用性发表意见。 （3）评价照拂层选用司帐战略的得当性和作出司帐算计及相 关裸露的合感性。 （4）对照拂层使用握续筹备假设的得当性得出论断。同期， 根据获取的审计凭证，就可能导致对祥瑞合聚 1 年如期灵通 债券型发起式证券投资基金握续筹备才略产生要紧疑虑的事 项或情况是否存在要紧省略情味得出论断。淌若咱们得出结 论觉得存在要紧省略情味，审计准则要求咱们在审计呈文中 提请报表使用者防御财务报表中的关系裸露；淌若裸露不充 分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于逼迫审计 呈文日可赢得的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致平 安合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金不可握续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括裸露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反馈关系交易和事项。 咱们与治理层就规划的审计范围、时期安排和要紧审计发现 等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得海涵 的里面逼迫颓势。 司帐师事务所的称呼 安永华明司帐师事务所（特殊平素合伙） 注册司帐师的姓名 吴翠蓉 黄拥璇 司帐师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈文日历 2025 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 司帐主体：祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 呈文截止日：2024 年 12 月 31 日 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 资 产： 货币资金 7.4.7.1 441，027.69 898，929.26 结算备付金 - 36，095，859.22 存出保证金 - 39，019.16 交易性金融资产 7.4.7.2 887，001，093.61 1，560，975，756.96 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 第 15页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 债券投资 887，001，093.61 1，560，975，756.96 资产支握证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 繁衍金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 135，990，609.84 - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支握证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益器具投资 7.4.7.7 - - 应收计帐款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产整个 1，023，432，731.14 1，598，009，564.60 本期末 上年度末 欠债和净资产 附注号 负 债： 短期借款 - - 交易性金融欠债 - - 繁衍金融欠债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 625，730，082.61 应付计帐款 - 174，903.56 应付赎回款 - - 应付照拂东谈主答谢 259，600.79 247，027.84 应付托管费 86，533.61 82，342.61 应付销售就业费 - - 应付投资参谋人费 - - 应交税费 710.70 102，657.73 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 7.4.7.9 232，490.46 227，130.19 欠债算计 579，335.56 626，564，144.54 净资产： 实收基金 7.4.7.10 990，354，257.09 960，346，200.64 未分派利润 7.4.7.12 32，499，138.49 11，099，219.42 净资产算计 1，022，853，395.58 971，445，420.06 欠债和净资产整个 1，023，432，731.14 1，598，009，564.60 注： 呈文截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0328 元，基金份额总额 990，354，257.09 份。 第 16页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 司帐主体：祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 50，968，373.28 53，000，196.38 其中：进款利息收入 7.4.7.13 213，217.35 243，849.44 债券利息收入 - - 资产支握证券利 - - 息收入 买入返售金融资 产收入 其他利息收入 - - 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 55，871，050.84 43，247，296.86 资产支握证券投 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 繁衍器具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨 5，495，232.08 13，541，215.47 其中：暂估照拂东谈主答谢 - - 其中：卖出回购金融资产 支拨 第 17页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 三、利润总额（弃世总额 以“-”号填列） 减：所得税用度 - - 四、净利润（净弃世以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后 - - 净额 六、概述收益总额 45，473，141.20 39，458，980.91 司帐主体：祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单元：东谈主民币元 本期 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他概述收益 未分派利润 净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 30，008，056.45 - 21，399，919.07 51，407，975.52 号填列） （一）、概述收益 - - 45，473，141.20 45，473，141.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 30，008，056.45 - 4，887，159.85 34，895，216.30 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 - -15，104，984.10 -965，103，984.10 回款 0 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净 - - -28，960，381.98 -28，960，381.98 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 第 18页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 四、本期期末净 1，022，853，395.5 资产 8 上年度可比期间 技俩 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他概述收益 未分派利润 净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 112，137.15 - 7，769，238.35 7，881，375.50 号填列） （一）、概述收益 - - 39，458，980.91 39，458，980.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 112，137.15 - 448.55 112，585.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 - - - - 回款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净 - - -31，690，191.11 -31，690，191.11 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金照拂东谈主负责东谈主 专揽司帐使命负责东谈主 司帐机构负责东谈主 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管 第 19页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20192592 号《对于准予祥瑞合聚 1 年如期灵通 债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由祥瑞基金照拂有限公司依照《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》和《祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公 开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初次诞生召募不包括认购资金利息共召募东谈主民 币 959，999，000.00 元，业经普华永谈中天司帐师事务所（特殊平素合伙）普华永谈中天验字（2020） 第 0170 号验资呈文给以考据。经向中国证监会备案，《祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2020 年 3 月 30 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 理有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于东谈主民币 1，000 万元，且发起 资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额握有期限不少于 3 年。 根据《祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》的关系端正，本基金以 如期灵通方式运作，即采取在封锁期内封锁运作、封锁期与封锁期之间如期灵通的运作方式。本 基金的封锁期为自基金合同收效之日起（含）或自每一灵通期终结之日次日起（含）至 1 年（含） 后对应日的前一日止（若该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一使命日）。本基金在封 闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自命锁期终结之后第一个使命日起（含） 干与灵通期，期间不错办理申购与赎回业务。本基金每个灵通期最长不高出 1 个月，灵通期的具 体时期以基金照拂东谈主届时公告为准。灵通期内，本基金采取灵通运作模式，投资东谈主可办理基金份 额申购、赎回或其他业务，灵通期未赎回的份额将自动转入下一个封锁期。 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资 基金基金合同》的联系端正，本基金的投资范围包括债券（国债、所在政府债、金融债、次级债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债 部分）、债券回购、资产支握证券、银行进款（包括条约进款、见告进款、如期进款过火他银行存 款）、同行存单、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证 监会的关系端正）。本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券（可分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照拂东谈主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次灵通 期入手前 1 个月、灵通期及灵通期终结后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限定；在灵通 期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在 第 20页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 封锁期内，本基金不受上述 5%的限定。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 本基金的事迹比拟基准为：中证全债指数收益率。 本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及纠正的具体 司帐准则、阐发以及《资产照拂居品关系司帐处理端正》和其他关系端正（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照拂委员会关 于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息裸露照拂办法》、《证券投资 基金信息裸露内容与花样准则》第 2 号《年度呈文的内容与花样》、《证券投资基金信息裸露编报 执法》第 3 号《司帐报表附注的编制及裸露》、《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号告和中期呈文>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系端正。 本财务报表以本基金握续筹备为基础列报。 本财务报表合适企业司帐准则的要求，真的、完满地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景色以及 2024 年度的筹备效果和净资产变动情况。 本基金司帐年度罗致公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本基金记账本位币和编制本财务报表所罗致的货币均为东谈主民币。除有止境说明外，均以东谈主民 币元为单元示意。 金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于运转阐发时根据照拂金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融欠债分类 本基金的金融欠债于运转阐发期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。 第 21页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 本基金于成为金融器具合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。 辩别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成有用套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值看成运转阐发金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。 辩别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运转阐发金额，牛金所 关系交易用度计入其运转阐发金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，罗致公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，罗致本体利率法阐发利息收入，其圮绝阐发、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发损失准备。 对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按影相当于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转阐发后是否仍是权贵增多，淌若信用风险自运转阐发后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按影相当于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率计较利息收入；淌若信用风险自运转阐发后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相当于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率计较利息收入；淌若运转阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率计较利息收入。 本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自运转阐发后是否已权贵增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生走嘴的风险与在运转阐发日发生走嘴的风险，以详情金融器具预测存续期内发生走嘴风险的变 化情况。 本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不消付出不必要的特地成本或致力于即 可赢得的联系往日事项、当前景色以及畴昔经济景色预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期概略一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金班师减记该金 第 22页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 融资产的账面余额。 当收取该金融资产现款流量的合同职权圮绝，或该收取金融资产现款流量的职权已回荡，且 合适金融资产回荡的圮绝阐发条件的，金融资产将圮绝阐发。 本基金已将金融资产整个权上真的整个的风险和答谢回荡给转入方的，圮绝阐发该金融资产； 保留了金融资产整个权上真的整个的风险和答谢的，不圮绝阐发该金融资产；本基金既莫得回荡 也莫得保留金融资产整个权上真的整个的风险和答谢的，分别下列情况处理：撤废了对该金融资 产逼迫的，圮绝阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债；未撤废对该金融资产逼迫的，按照其 连续涉入所回荡金融资产的进程阐发联系金融资产，并相应阐发联系欠债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，罗致本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的包袱已履行、淹没或届 满，则对金融欠债进行圮绝阐发。 公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者回荡一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者回荡欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日概略干与的交易市集。 本基金罗致市集参与者在对该资产或欠债订价时为完结其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或裸露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有迫切 意思意思的最低端倪输入值，详情所属的公允价值端倪：第一端倪输入值，在计量日概略取得的相通 资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价；第二端倪输入值，除第一端倪输入值外关系资产或负 债班师或迤逦可不雅察的输入值；第三端倪输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。 每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的握续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量端倪之间发生转化。 本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值： （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日概略取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应罗致最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不可真的反 映公允价值的，吩咐报价进行调养，详情公允价值。 第 23页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，淌若该限定是针对资 产握有者的，那么在估值技能中不应将该限定看成特征研讨。此外，基金照拂东谈主不应试虑因多量 握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市集的金融器具，应罗致在当前情况下适用况且有弥散可利用数据和其他信 息支握的估值技能详情公允价值。罗致估值技能详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值； （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金照拂东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值； （4）如有新增事项，按国度最新端正估值。 当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。 实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分别包括基金转化所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。 损益平准金包括已完结损益平准金和未完结损益平准金。已完结损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已完结收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未完结损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完结利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日阐发。 未完结损益平准金与已完结损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计弃世）”。 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，罗致本体利率法计较的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐发为投资收益。 第 24页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度班师 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在握有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐发 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额阐发为投资收益。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 概略可靠计量时阐发。 本基金的照拂东谈主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金收受关系就业的期间计 入当期损益。 以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐发的利息支拨按本体利率法计较，本体利率法与直 线法各别较小的则按直线法计较。 本基金每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款形式分派，但基金份额握有东谈主可选 择现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未 分派利润中的未完结部分为正数，包括基金筹备行为产生的未完结损益以及基金份额交易产生的 未完结平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已完结部分；若期末未分派 利润的未完结部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已完结部分相抵未 完结部分后的余额。基金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。 经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。 筹备分部是指本基金内同期知操纵列条件的组成部分： （1）该组成部分概略在日常行为中产生收入、发生用度； （2）概略如期评价该组成部分的筹备效果，以决定向其配置资源、评价其事迹； （3）概略取得该组成部分的财务景色、筹备效果和现款流量等联系司帐信息。 淌若两个或多个筹备分部具有相似的经济特征，况且知足一定条件的，则同一为一个筹备分 部。 本基金面前以一个筹备分部运作，不需要进行分部呈文的裸露。 第 25页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 本基金本呈文期无其他需要说明的迫切司帐战略和司帐算计。 本基金本呈文期无需要说明的司帐战略变更。 本基金本呈文期无需要说明的司帐算计变更。 本基金本呈文期无要紧司帐破绽的内容和更正金额。 （1）升值税及附加 根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的端正，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照拂东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行来去利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。 根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战略的见告》的端正，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。 根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来去等升值税战略的补充 见告》的端正，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来去利息收入。 根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产开拓 熏陶赞助服 务等升值税战略的见告》的端正，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。 根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税联系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金照拂东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅近计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照拂东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 第 26页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见告》的端正详情。 升值税附加税包括城市珍视建设税、熏陶费附加和所在熏陶附加，以本体交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍视建设税、熏陶费附加和所在熏陶附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的端正， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，灵通式证券投资基金）照拂东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连续免征企业所得税。 根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个东谈主所得税 根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东谈主所得税战略的见告》的端正，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 技俩 活期进款 441，027.69 898，929.26 就是：本金 440，976.13 898，842.17 加：应计利息 51.56 87.09 减：坏账准备 - - 如期进款 - - 就是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：进款期限 1 个月以 - - 内 进款期限 1-3 个月 - - 进款期限 3 个月以上 - - 其他进款 - - 就是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 算计 441，027.69 898，929.26 第 27页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 单元：东谈主民币元 本期末 技俩 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 871，026，180.00 16，030，093.61 887，001，093.61 -55，180.00 场 算计 871，026，180.00 16，030，093.61 887，001，093.61 -55，180.00 资产支握证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 算计 871，026，180.00 16，030，093.61 887，001，093.61 -55，180.00 上年度末 技俩 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 705，337，062.09 9，413，137.55 716，224，137.55 1，473，937.91 场 债券 银行间市 829，806，042.44 10，500，619.41 844，751，619.41 4，444，957.56 场 算计 1，535，143，104.53 19，913，756.96 1，560，975，756.96 5，918，895.47 资产支握证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 算计 1，535，143，104.53 19，913，756.96 1，560，975，756.96 5，918，895.47 注：本基金本呈文期末及上年度末均未握有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本呈文期末未握有期货合约。 注：本基金本呈文期末未握有黄金繁衍品。 第 28页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 单元：东谈主民币元 本期末 技俩 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市集 - - 银行间市集 135，990，609.84 - 算计 135，990，609.84 - 上年度末 技俩 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市集 - - 银行间市集 - - 算计 - - 注：本基金本呈文期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。 无。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无其他权益器具投资。 第 29页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末及上年度末均未握有其他资产。 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 技俩 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借走嘴金 - - 应付交易用度 38，190.46 35，830.19 其中：交易所市集 - - 银行间市集 38，190.46 35，830.19 应付利息 - - 预提用度 194，300.00 191，300.00 算计 232，490.46 227，130.19 金额单元：东谈主民币元 本期 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 960，346，200.64 960，346，200.64 本期申购 980，007，056.45 980，007，056.45 本期赎回（以“-”号填列） -949，999，000.00 -949，999，000.00 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调养 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 990，354，257.09 990，354，257.09 注：申购含红利再投份额。 注：本基金本呈文期末及上年度末均无其他概述收益。 单元：东谈主民币元 技俩 已完结部分 未完结部分 未分派利润算计 上年度末 5，180，056.73 5，919，162.69 11，099，219.42 本期期初 5，180，056.73 5，919，162.69 11，099，219.42 本期利润 51，447，216.67 -5，974，075.47 45，473，141.20 本期基金份额交易产生 的变动数 第 30页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 其中：基金申购款 19，991，871.20 272.75 19，992，143.95 基金赎回款 -15，104，719.76 -264.34 -15，104，984.10 本期已分派利润 -28，960，381.98 - -28，960，381.98 本期末 32，554，042.86 -54，904.37 32，499，138.49 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期进款利息收入 109，185.10 42，451.56 如期进款利息收入 - - 其他进款利息收入 - - 结算备付金利息收入 103，457.46 200，851.81 其他 574.79 546.07 算计 213，217.35 243，849.44 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 算计 55，871，050.84 43，247，296.86 第 31页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 7，407，904，107.32 2，237，268，613.45 总额 减：应计利息总额 100，049，047.44 29，664，623.22 减：交易用度 72，672.50 22，225.00 买卖债券差价收入 33，216，601.08 2，687，287.41 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 第 32页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无股利收益。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩称呼 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 股票投资 - - 债券投资 -5，974，075.47 9，494，195.67 资产支握证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 权证投资 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估升值税 算计 -5，974，075.47 9，494，195.67 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无信用减值损失。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计用度 65，000.00 62，000.00 第 33页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 信息裸露费 120，000.00 120，000.00 证券出借走嘴金 - - 账户珍视费 36，000.00 36，000.00 其他 36，200.00 1，500.00 算计 257，200.00 219，500.00 逼迫资产欠债表日，本基金无需作裸露的要紧或有事项。 逼迫本财务报表批准报出日，本基金无需作裸露的资产欠债表日后事项。 关联方称呼 与本基金的关系 祥瑞基金照拂有限公司(“祥瑞基金”) 基金照拂东谈主、注册登记机构、基金销售机构 祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”) 基金托管东谈主 大华资产照拂有限公司 基金照拂东谈主的推动 三亚盈湾旅业有限公司 基金照拂东谈主的推动 祥瑞信托有限包袱公司 基金照拂东谈主的推动 深圳祥瑞汇通投资照拂有限公司(“祥瑞 基金照拂东谈主的子公司 汇通”) 祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”) 基金照拂东谈主的推动的子公司、基金销售机构 中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平 基金照拂东谈主的最终控股母公司 安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条目缔结。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本呈文期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 第 34页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照拂费 2，912，695.84 2，907，370.64 其中：应支付销售机构的客户珍视 - - 费 应支付基金照拂东谈主的净照拂费 2，912，695.84 2，907，370.64 注：支付基金照拂东谈主祥瑞基金的照拂东谈主答谢按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为： 日照拂东谈主答谢＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 970，898.58 969，123.52 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 注：无。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。 情况 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 的情况 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 第 35页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 份额单元：份 本期 上年度可比期间 技俩 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 31 日 年 12 月 31 日 基金合同收效日（2020 年 3 月 呈文期初握有的基金份额 10，347，200.64 10，235，063.49 呈文期间申购/买入总份额 0.00 112，137.15 呈文期间因拆分变动份额 0.00 - 减：呈文期间赎回/卖出总份 额 呈文期末握有的基金份额 10，347，200.64 10，347，200.64 呈文期末握有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 关联方称呼 2023年1月1日至2023年12月31日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 祥瑞银行-活期 441，027.69 109，185.10 898，929.26 42，451.56 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行看守，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 本基金本呈文期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 单元：东谈主民币元 权益 除息日 每 10 份 现款形式 再投资 本期利润分派 序号 备注 登记日 场内 场外 基金份 披发总额 形式 算计 第 36页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 额分成 披发总 数 额 算计 - - - 0.2950 28，960，381.58 0.40 28，960，381.98 - 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的率罗致限证券。 注：本基金本呈文期末未握有暂时停牌等率罗致限股票。 注：本基金本呈文期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 本基金本呈文期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈文期末无参与转融通证券出借业务的证券。 本基金在日常筹备行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照拂东谈主制定了战略和表率来识别及分析这些风险，并设定得当的风险名额及里面逼迫进程， 通过可靠的照拂及信息系统握续监控上述种种风险。 本基金照拂东谈主剿袭全面风险照拂的理念，将风险照拂融入业务中，建立了由风险照拂委员会、 风险逼迫委员会、督察长、风险照拂部门以及各个业务部门组成的风险照拂架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险照拂的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险照拂包袱。 本基金照拂东谈主诞生风险照拂部门，风险照拂部门对公司的风险照拂进行零丁评估、监控、查验并 实时向照拂层讲演。 信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 第 37页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 出现走嘴、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例合适关系法律律例的要求、关系监管机构的关系端正及本基金 的合同要求。本基金照拂东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以逼迫可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以逼迫相应的信用风险，因而与银行进款关系的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项计帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金照拂东谈主既定信用战略表率的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以逼迫相应的信用风险。 本基金照拂东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照拂东谈专揽理的其他基金共同握有一家公司刊行的 证券，不得高出该证券余额的 10%。 （统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目端正的比例限定） 于本期末，本基金未握有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产支握证券（上 年末：握有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产支握证券资产的账面价值占基金 净资产的比例为 154.40%）。 流动性风险，是指基金照拂东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰难，另一 方面来自于基金份额握有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其握有的基金份额。 本基金的基金照拂东谈主专科审慎、勤奋尽责地管控本基金的流动性风险，全湮灭、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才略与投资者赎 回需求匹配与均衡。 本基金的基金照拂东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照拂办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照拂端正》(自 2017 年 10 月 1 日起实施)等律例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行照拂，通过零丁的风险照拂部门对本基金的组合握仓汇聚 度意见、率罗致限定的投资品种比例以及组合在短时期内变现才略的概述意见等流动性意见进行 握续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 第 38页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 基金照拂东谈专揽理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 10%。由本基金的基 金照拂东谈专揽理的整个灵通式基金于灵通期内共同握有一家上市公司刊行的可率领股票不得高出该 上市公司可率领股票的 15%，由本基金的基金照拂东谈专揽理的一齐投资组合握有一家上市公司刊行 的可率领股票，不得高出该上市公司可率领股票的 30%(统统按照联系指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金吩咐流动性需求，其上限一般不高出基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 15%。 本基金的基金照拂东谈主对其照拂的整个灵通式基金于灵通期内，对基金组合股产中 7 个使命日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得高出 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金照拂东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的汇聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付才略及杠杆水对等进行必要的遵法打听与严格的准入照拂， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照拂并进行动态调养等措施严格照拂本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照拂东谈主建立了逆回购交易质押品照拂轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；握续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可收受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保握一致。 市集风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照拂东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由零丁于投资部门的风险照拂东谈主员监控、呈文以及如期风险纪念的方法照拂投资组合的市集风 险。 利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。 本基金照拂东谈主通过由风险照拂东谈主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调养投资 组合久期等方法照拂利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 端正的再行订价日或到期日进行了分类。 第 39页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 单元：东谈主民币元 本期末 资产 货币资金 441，027.69 - - - 441，027.69 交易性金融资产 887，001，093.61 - - - 887，001，093.61 买入返售金融资产 135，990，609.84 - - - 135，990，609.84 资产整个 - - - 1，023，432，731.14 欠债 应付照拂东谈主答谢 - - - 259，600.79 259，600.79 应付托管费 - - - 86，533.61 86，533.61 应交税费 - - - 710.70 710.70 其他欠债 - - - 232，490.46 232，490.46 欠债整个 - - - 579，335.56 579，335.56 利率敏锐度缺口 - - -579，335.56 1，022，853，395.58 上年度末 资产 货币资金 898，929.26 - - - 898，929.26 结算备付金 36，095，859.22 - - - 36，095，859.22 存出保证金 39，019.16 - - - 39，019.16 交易性金融资产 537，459，191.85 - - 1，560，975，756.96 资产整个 574，492，999.49 - - 1，598，009，564.60 欠债 应付照拂东谈主答谢 - - - 247，027.84 247，027.84 应付托管费 - - - 82，342.61 82，342.61 应付计帐款 - - - 174，903.56 174，903.56 卖出回购金融资产款 625，730，082.61 - - - 625，730，082.61 应交税费 - - - 102，657.73 102，657.73 其他欠债 - - - 227，130.19 227，130.19 欠债整个 625，730，082.61 - - 834，061.93 626，564，144.54 利率敏锐度缺口 -51，237，083.12 - -834，061.93 971，445，420.06 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约端正的利率再行订价日或到期日孰早 者给以分类。 假设 除市集利率之外的其他市集变量保握不变 第 40页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 对资产欠债表日基金资产净值的 关系风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元） 上年度末 （2023 年 12 月 动 本期末（2024 年 12 月 31 日） 分析 市集利率上升 25 个 -595，471.82 -7，788，804.97 基点 市集利率下落 25 个 基点 外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金握有的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无 其他价钱风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所握有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化镌汰 其它价钱风险，况且本基金照拂东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下： 注：本期末本基金未握有权益类资产（上年末：同） 注：本期末本基金未握有权益类资产（上年末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的变动时， 对于本基金资产净值无要紧影响（上年末：同）。 注：无 第 41页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 公允价值计量终结所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有迫切意思意思的输入值所属的 最低端倪决定： 第一端倪：相通资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价。 第二端倪：除第一端倪输入值外关系资产或欠债班师或迤逦可不雅察的输入值。 第三端倪：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 公允价值计量终结所属的端倪 第一端倪 - - 第二端倪 887，001，093.61 1，560，975，756.96 第三端倪 - - 算计 887，001，093.61 1，560，975，756.96 本基金调养公允价值计量端倪转化时点的关系司帐战略在前后各司帐期间保握一致。 对于公开市集交易的证券，若出现要紧事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 调养的报价，本基金不会于此期间将关系证券的公允价值列入第一端倪，并根据估值调养中采 用的对公允价值计量合座而言具有迫切意思意思的输入值所属的最低端倪，详情关系投资的公允价 值应属第二端倪或第三端倪。 注：于本呈文期末及上年度呈文期末，本基金无属于第三端倪的金融资产。 注：于本呈文期末及上年度呈文期末，本基金未使用不可不雅察输入值。 本基金本呈文期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。 第 42页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。 本基金本呈文期末无需要说明有助于默契和分析司帐报表的其他事项。 §8 投资组合呈文 金额单元：东谈主民币元 序号 技俩 金额 占基金总资产的比例（%） 其中：股票 - - 其中：债券 887，001，093.61 86.67 资产支握证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 注：本基金本呈文期末未握有境内股票。 注：本基金本呈文期末未握有港股通股票。 注：本基金本呈文期末未握有股票。 注：本基金本呈文期内未握有股票。 注：本基金本呈文期内未握有股票。 第 43页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期内未握有股票。 金额单元：东谈主民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 其中：战略性金融债 887，001，093.61 86.72 金额单元：东谈主民币元 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 注：本基金本呈文期末未握有资产支握证券。 注：本基金本呈文期末未握有贵金属投资。 注：本基金本呈文期末未握有权证投资。 本基金本呈文期无国债期货投资。 本基金本呈文期无国债期货投资。 第 44页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 呈文编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形 根据发布的关系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开拓银行在本呈文编制 日前一年内受到监管部门的公开降低或处罚。 本基金投资上述证券的投资决策表率合适关系法律律例和公司轨制的要求。 本基金本呈文期末未握有股票。 注：本基金本呈文期末未握有其他资产。 注：本基金本呈文期末未握有处于转股期的可转化债券。 注：本基金本呈文期未握有股票。 由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。 §9 基金份额握有东谈主信息 份额单元：份 握有东谈主结构 握有东谈主户数 户均握有的基 机构投资者 个东谈主投资者 （户） 金份额 占总份额比例 占总份额比例 握有份额 握有份额 （%） （%） 注：无。 技俩 握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照拂东谈主员、基金投资和研究部门 负责东谈主握有本灵通式基金 本基金基金司理握有本灵通式基金 0 第 45页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产照拂规划投资司理的情况。 握有份额总和 握有份额 发起份额总和 发起份额占 发起份额承 诺握有期限 占基金总 基金总份额 技俩 份额比例 比例(%) (%) 基金照拂东谈主固有资 10，347，200.64 1.04 10，000，000.00 1.01 3年 金 基金照拂东谈主高档管 - - - - - 理东谈主员 基金司理等东谈主员 - - - - - 基金照拂东谈主推动 - - - - - 其他 - - - - - 算计 10，347，200.64 1.04 10，000，000.00 1.01 3年 §10 灵通式基金份额变动 单元：份 基金合同收效日（2020 年 3 月 30 日） 基金份额总额 本呈文期期初基金份额总额 960，346，200.64 本呈文期基金总申购份额 980，007，056.45 减：本呈文期基金总赎回份额 949，999，000.00 本呈文期基金拆分变动份额 - 本呈文期期末基金份额总额 990，354，257.09 §11 要紧事件揭示 呈文期内无基金份额握有东谈主大会决议。 本呈文期内，本基金照拂东谈主无要紧东谈主事变动。 司理。 第 46页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 本呈文期内，无触及基金照拂东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈文期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。 本呈文期内本基金的投资策略未有要紧变化。 经基金照拂东谈主董事会审议通过，并履行得当表率，礼聘安永华明司帐师事务所（特殊平素 合伙）为本基金的审计机构，呈文期内应支付给该事务所的答谢为 65，000.00 元。 注：本呈文期内，基金照拂东谈主过火高档照拂东谈主员无受搜检或处罚等情况。 注：本呈文期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关系高档照拂东谈主员无受到搜检或处罚等情况。 金额单元：东谈主民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票成 占当期佣金 券商称呼 备注 元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 渤海证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 大通证券 2 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方资产 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 正当证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 证券 第 47页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 国投证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 祥瑞证券 2 - - - - - 申万宏源 证券 世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 星河证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投 证券 中信证券 3 - - - - - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的遴荐表率如下： （1）财务景色邃密 （2）筹备行动表率 （3）合规风控才略较高 （4）交易、研究等就业才略较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 第 48页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。 金额单元：东谈主民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期 占当期债 占当期债券 权证 券商称呼 券 回购成交总 成交金额 成交金额 成交金额 成交总 成交总额 额的比例 额的比 的比例(%) (%) 例(%) 渤海证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方资产 - - - - - - 证券 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 正当证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 国投证券 - - - - - - 国信证券 100.00 100.00 - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 祥瑞证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 证券 第 49页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 世纪证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 星河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券 序号 公告事项 法定裸露方式 法定裸露日历 祥瑞基金照拂有限公司对于召开祥瑞 合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券 中国证监会端正报刊及 投资基金基金份额握有东谈主大会（通信 网站 方式）的第二次提醒性公告 祥瑞基金照拂有限公司对于提醒投资 中国证监会端正报刊及 网站 影响业务办理的公告 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金 2023 年第 4 季度呈文 网站 对于祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发 中国证监会端正报刊及 网站 会会议情况的公告 祥瑞基金照拂有限公司对于旗下部分 中国证监会端正报刊及 网站 为销售机构的公告 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金分成公告 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金 2023 年年度呈文 网站 对于祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发 中国证监会端正报刊及 网站 转化业务的公告 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金 2024 年第 1 季度呈文 网站 第 50页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金基金居品而已选录更新 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金招募说明书（更新） 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金基金司理变更公告 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金基金司理变更公告 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金基金居品而已选录更新 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金招募说明书（更新） 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金 2024 年第 2 季度呈文 网站 祥瑞基金照拂有限公司对于圮绝北京 中国证监会端正报刊及 网站 关系销售业务的公告 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金 2024 年中期呈文 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金分成公告 网站 祥瑞基金照拂有限公司对于旗下基金 中国证监会端正报刊及 估值调养情况的公告 网站 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金招募说明书（更新） 网站 祥瑞基金照拂有限公司对于新增华源 中国证监会端正报刊及 网站 构的公告 祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式 中国证监会端正报刊及 证券投资基金 2024 年第 3 季度呈文 网站 祥瑞基金照拂有限公司对于旗下基金 中国证监会端正报刊及 网站 构的公告 祥瑞基金照拂有限公司对于旗下部分 中国证监会端正报刊及 基金改聘司帐师事务所公告 1 网站 祥瑞基金照拂有限公司对于提醒投资 中国证监会端正报刊及 网站 影响业务办理的公告 §12 影响投资者决策的其他迫切信息 投资者 呈文期内握有基金份额变化情况 呈文期末握有基金情况 类别 序号 握有基金份额 期初 申购 赎回 握有份额 份额 第 51页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 比例达到或者 份额 份额 份额 占比 高出 20%的时 （%） 间区间 机构 2 10 日-2024 年 0.00 0.00 10，347，200.64 1.04 个东谈主 - - - - - - - 居品独有风险 本呈文期内，本基金出现单一份额握有东谈主握有基金份额占比高出 20%的情况。当该基金份额握有 东谈主遴荐大比例赎回时，可能激发无数赎回。若发生无数赎回而本基金莫得弥散现款时，存在一定 的流动性风险；为吩咐无数赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调养艰难，致使对基金份 额净值酿成不利影响。基金司答理对可能出现的无数赎回情况进行充分准备并作念好流动性照拂， 但当基金出现无数赎回并被一齐阐发时，肯求赎回的基金份额握有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额握有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当握有基金份额占比拟高的基金份额握有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范围集合六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能濒临转化运 作方式、与其他基金同一或者圮绝基金合同等情形。 祥瑞基金照拂有限公司（以下简称“基金照拂东谈主”）以通信方式召开了本基金基金份额握 有东谈主大会，权益登记日为 2024 年 1 月 3 日，大会投票表决时期为自 2024 年 1 月 3 日起，至 2024 年 2 月 1 日 17:00 止（以基金照拂东谈主收到表决票的时期为准） 。2024 年 2 月 2 日，在本基金基 金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司授权代表的监督下，基金照拂东谈主授权的监督员对本次基金份额 握有东谈主大会表决进行了计票，上海源泰讼师事务所对计票过程进行了见证，深圳市深圳公证处 对计票过程及终结进行了公证。 根据计票终结，本东谈主班师出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额握有东谈主所 握有的本基金基金份额总和小于在权益登记日本基金基金份额总和的二分之一，未达到法定的 基金份额握有东谈主大会召开条件。宝贵内容可阅读本公司于 2024 年 2 月 3 日发布的《对于祥瑞 合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金份额握有东谈主大会会议情况的公告》。 （1）中国证监会准予祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金召募注册的文献 第 52页 共 53页 祥瑞合聚定开债 2024 年年度呈文 （2）祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）祥瑞合聚 1 年如期灵通债券型发起式证券投资基金托管条约 （4）法律意见书 （5）基金照拂东谈主业务履历批件、营业牌照和公司端正 深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层 （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本呈文牍如有疑问，可征询本基金照拂东谈主祥瑞基金照拂有限公司，客户就业电 话：400-800-4800（免资料话费） 祥瑞基金照拂有限公司 第 53页 共 53页
