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隐含波动率有所反弹

发布日期:2024-09-13 11:50    点击次数:151

  9月4日,沪深两市颠簸走弱,成交5593亿元。期缱绻的全线走低,上证50指数跌0.85%,沪深300指数跌0.65%,中证500指数跌0.31%,中证1000指数跌0.47%。

  盘后数据泄露,上证50ETF期权市集成交活跃度上升,执仓量增多。当日,执仓量为1652830张,较前一往翌日增多73947张。其中,认购执仓为990300张,较前一往翌日增多69206张;认沽执仓662530张,较前一往翌日增多4741张。执仓量PCR为0.669,较前一往翌日上升0.0451。成交量方面,所有成交1028803张,较前一往翌日增多86562张。其中,认购成交564013张,较前一往翌日增多35311张;认沽成交464790张,较前一往翌日增多51251张。成交量PCR为0.8241,较前一往翌日上升0.0419。

  其余期权品种成交活跃度分化。具体来看,上交所沪深300ETF期权成交量为806720张,执仓量为1335989张,成交额为3.272亿元;上交所中证500ETF期权成交量为1408649张,执仓量为1229392张,成交额为9.046亿元;中原科创50ETF期权成交量为318207张,执仓量为1059091张,成交额为0.787亿元;易方达科创50ETF期权成交量为195075张,执仓量为556779张,成交额为0.389亿元;深证100ETF期权成交量为67935张,执仓量为137976张,成交额为0.225亿元;创业板ETF期权成交量为870280张,执仓量为1212683张,成交额为3.056亿元;深交所沪深300ETF期权成交量为134850张,执仓量为256426张,成交额为0.604亿元;深交所中证500ETF期权成交量为214797张,广源配资执仓量为304132张,成交额为1.548亿元;上证50股指期权成交量为25910张,执仓量为66570张,成交额为0.578亿元;沪深300股指期权成交量为61762张,执仓量为190846张,成交额为2.292亿元;中证1000股指期权成交量为130859张,执仓量为236693张,成交额为8.092亿元。

  各品种期权购沽隐含波动率有所反弹,但举座仍处于低位。当日,上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1343,上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1396,上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1843,中原科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2149,易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2164,深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1717,创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2003,深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1407,深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1932,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1434,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1464,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2106。

  短线标的市集风险偏好下落,体恤期权保障政策。另外,中小盘标的日内波动加大,但隐含波动率与标的走势将不息负关联性。后续在标的反弹时深度虚值期权隐含波动率容易快速回落,从而酿成“看对标的还耗费”的情况,故抄底的投资者需要严慎购买深度虚值期权。中始终来看,各大指数估值处于历史低位,下方空间有限,但高涨压力也较大,冷漠卖出浅实值看跌期权。同期,执有现货或期货多头的投资者,可卖出虚值看涨期权,构建备兑政策,以裁减执仓资本、增重利润为主。(作家单元:方正中期期货)