吉祥双债添益债券型证券投资基金2024年年度答复

发布日期：2025-03-30 09:38    点击次数：114

吉祥双债添益债券型证券投资基金  基金经管东谈主：吉祥基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥双债添益债券 2024 年年度答复   基金经管东谈主的董事会、董事保证本答复所载尊府不存在空幻记录、误导性陈述或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律牵累。今年度答复依然三分之二以 上零丁董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 答复中的财务策画、净值表现、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核 内容不存在空幻记录、误导性陈述或者要紧遗漏。   基金经管东谈主承诺以老诚信用、勤苦尽责的原则经管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过甚更新。   本答复除突出注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本答复期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 64页                                                         吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                                     第 3页 共 64页                                                         吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                                    第 4页 共 64页                                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                                §2 基金简介 基金称号         吉祥双债添益债券型证券投资基金 基金简称         吉祥双债添益债券 基金主代码        005750 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同告成日      2018 年 6 月 4 日 基金经管东谈主        吉祥基金经管有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 答复期末基金份      1，135，793，633.04 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                吉祥双债添益债券 A              吉祥双债添益债券 C             吉祥双债添益债券 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 答复期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格阻抑风险的基础                       上，追求基金资产的遥远踏实升值。 投资策略                  本基金将密切诊疗经济运行趋势，操纵伊始策画，预测畴昔走势，                       深入分析国度推广的财政与货币计谋对畴昔宏不雅经济运行以及投资                       环境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利率水平，预测债券类、                       货币类等大类资产的预期收益率水平，结合种种别资产的波动性以                       及流动性景色分析，作念出最好的资产配置及风险阻抑。 功绩相比基准                中证可退换债券指数收益率×50%+中证抽象债券指数收益率×50% 风险收益特征                从基金资产合座运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期                       风险高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金、股票型基金。        方式                      基金经管东谈主                          基金托管东谈主 称号                    吉祥基金经管有限公司                      中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                             郭明 信息长远         磋商电话          0755-88622632                   (010)66105799  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn       custody@icbc.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                    95588 传真                    0755-23997878                   (010)66105798 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                   北京市西城区回应门内大街 55 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                   北京市西城区回应门内大街 55                                第 5页 共 64页                                                           吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 邮政编码                      518048                          100140 法定代表东谈主                     罗春风                             廖林 本基金采用的信息长远报纸称号                          中国证券报 登载基金年度答复正文的经管东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度答复备置地点    方式                      称号                                 办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                平凡合伙）                         17 层 01-12 室                                              深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构         吉祥基金经管有限公司                                              融中心 34 层           §3 主要财务策画、基金净值表现及利润分派情况                                                                    金额单元：东谈主民币元                            日(基                           金合同 期间数                       2024 年 据和指                       12 月 31 标                            日         吉祥双      吉祥双      吉祥双       吉祥双      吉祥双      吉祥双      吉祥双      吉祥双      吉祥双         债添益      债添益      债添益       债添益      债添益      债添益      债添益      债添益      债添益         债券 A     债券 C      债券 E     债券 A     债券 C     债券 E     债券 A     债券 C     债券 E 本期已     51，648                                                 -80，17   -11，30 罢了收     ，069.3                                            -    5，823.   0，859.      - 益            0                                                     85       57 本期利              4，664，    8，170.            6，852，         ，779.0                      ，557.9                -    63，770   9，148.      - 润                057.45        04            539.16 加权平 均基金                                                            -0.057   -0.085 份额本                                                                 2        5 期利润 本期加      3.66%    3.21%     0.59%   3.54%     2.98%       -    -4.26%   -6.46%      -                                     第 6页 共 64页                                                        吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     278，47    29，519            403，93    31，601       670，30    52，565 供分派     7，911.    ，231.1            7，343.    ，194.1   -   5，996.    ，822.3   - 利润          77         3                46         2           39         1 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基     1，371，    139，20   21，440   2，290，    167，23       3，112，    261，58 金资产     699，95    1，089.   ，237.6   425，56    4，715.   -   557，39    8，172.   - 净值        4.07        16        6     7.46        42         1.97        31 期末基 金份额     1.3478    1.3625   1.3479   1.2998    1.3192   -   1.3102    1.2866   - 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                2022 年末 末策画 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                 吉祥双债添益债券 A                                     第 7页 共 64页                                           吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                     份额净值增     功绩相比      功绩相比基           份额净值   阶段                长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  夙昔三个月      3.37%     0.39%     4.17%     0.41%   -0.80%   -0.02%  夙昔六个月      2.70%     0.34%     5.10%     0.37%   -2.40%   -0.03%  夙昔一年       4.26%     0.30%     7.12%     0.31%   -2.86%   -0.01%  夙昔三年       3.38%     0.28%     5.67%     0.28%   -2.29%    0.00%  夙昔五年      24.79%     0.33%    23.18%     0.30%    1.61%    0.03% 自基金合同告成   起于今                      吉祥双债添益债券 C                     份额净值增     功绩相比      功绩相比基           份额净值   阶段                长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  夙昔三个月      3.27%     0.39%     4.17%     0.41%   -0.90%   -0.02%  夙昔六个月      2.49%     0.34%     5.10%     0.37%   -2.61%   -0.03%  夙昔一年       3.84%     0.30%     7.12%     0.31%   -3.28%   -0.01%  夙昔三年       2.13%     0.28%     5.67%     0.28%   -3.54%    0.00%  夙昔五年      22.31%     0.33%    23.18%     0.30%   -0.87%    0.03% 自基金合同告成   起于今                      吉祥双债添益债券 E                     份额净值增     功绩相比      功绩相比基           份额净值   阶段                长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  夙昔三个月      3.31%     0.39%     4.17%     0.41%   -0.86%   -0.02% 自基金合同告成   起于今                       第 8页 共 64页                               吉祥双债添益债券 2024 年年度答复      收益率变动的相比                  第 9页 共 64页                                           吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 04 日持重告成； 资组合比例顺应基金合同的约定，纵脱答复期末本基金已完成建仓，建仓期落幕时各项资产配置 比例顺应合同约定； 以以上 E 类份额走势图从 2024 年 8 月 28 日脱手。                          第 10页 共 64页                                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：本基金合同于 2018 年 06 月 04 日持重告成。 注：本基金本答复期内无其他策画。                                                                  单元：东谈主民币元                            吉祥双债添益债券 A            每 10 份基金     现款表情披发         再投经验式发         年度利润分派    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             共计                              第 11页 共 64页                                                             吉祥双债添益债券 2024 年年度答复    共计              0.6080                                                  -                                  吉祥双债添益债券 C                每 10 份基金     现款表情披发           再投经验式发         年度利润分派    年度                                                                          备注                份额分成数          总额              放总额             共计    共计              0.1200   1，071，427.95       302，790.67   1，374，218.62   -                                 §4 经管东谈主答复   吉祥基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。动作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产经管服务。依托中国吉祥集团抽象金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大磋商院和集团合座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用标的为基础的资产管默默能搞定决议，接力于于成为国内伊始的科技赋能型机灵 资产经管公司。纵脱 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共经管 215 只公募基金，公募资产经管总鸿沟 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限               证券从  姓名       职务                                                       说明                                         业年限                  任职日历       离任日历                                                  曾小丽女士，中国东谈主民大学世界经济专科                                                  硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公                                                  司信用评审委员、信用分析师、光大保德          吉祥双债                                                  信基金经管有限公司基金司理兼固收磋商          添益债券 曾 小              2022 年 1                        团队联席团队长。2021 年 8 月加入吉祥基          型证券投               -           13 年 丽                月 26 日                          金经管有限公司，现任吉祥双债添益债券          资基金基                                                  型证券投资基金、吉祥添利债券型证券投          金司理                                                  资基金、吉祥添润债券型证券投资基金、                                                  吉祥恒泰 1 年持有期羼杂型证券投资基金                                                  基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定                                    第 12页 共 64页                                   吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 阐明的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本答复期内，本基金经管东谈主严格校服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等磋商法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着老诚信用、勤苦尽责的原则经管和期骗基金资产，在 严格阻抑风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合顺应磋商法律法例及 基金合同的礼貌。   本答复期内，根据《证券投资基金经管公司平允交易轨制指挥意见》，本基金经管东谈主严格校服 《吉祥基金经管有限公司平允交易轨制》、                   《吉祥基金经管有限公司特别交易监控与答复轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格阻抑：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建树种种资产经管业务之间以及种种资产经管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面阻抑， 并通过责任轨制、进程和工夫技能保证平允交易原则的罢了。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立有用的特别交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息长远来加强对平允交易过程和落幕的监督。四是明确答复轨制和门道，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析答复，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌违犯公 平交易原则的步履，实时向公司经管层禀报并采取关联阻抑和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的经管及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息相互潦倒。   本答复期内，本基金经管东谈主严格执行《证券投资基金经管公司平允交易轨制指挥意见》，完善 相应轨制及进程，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务设施严格阻抑交易平允执行，平允对待旗 下经管的统统基金和投资组合。   本基金经管东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时代窗口，对本基金经管东谈把握理的一谈投资                     第 13页 共 64页                                      吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 组合在本答复期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在造反允交易的情况。   本基金于本答复期内不存在特别交易步履。   答复期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未突出 该证券当日成交量的 5%。   答复期，国内宏不雅经济复古弱建造的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 阛阓预期偏弱。央行复古援救性货币计谋基调，加速降准降息圭表，资金面合座保持安逸，基本 面和计谋面的共同作用下推动了全年债券的飞腾行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底计谋全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券阛阓出现了短期的震憾调整，但未 能改变全年收益率大幅向下的时势。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所调整。权益阛阓绝大多数指数全年飞腾。前三季度中股指合座呈现出震憾下行的态势，先后经 历了年头的急跌和“新国九条”证券改革配景下的急速反弹，再到阛阓持续缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内计谋全面转向的配景下，合座呈现出系统性大幅飞腾。高股息板块在经济增速下 行期延续了频年来的出色表现，黄金、大金融、电力、东谈主形机器东谈主、TMT 等板块表现较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块持续低迷。转债阛阓合座表现与权益阛阓大体雷同，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用禀赋担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益阛阓表现出超调。   答复期内，本基金债券操作相对稳健，合座复古中性偏长的久期和戒指的杠杆水平，并顺应 参与利率债和信用债的波段交易，在获取票息收益的同期积极操纵成本利得的收益增厚契机。转 债投资方面，根据转债估值和权益阛阓情况，优选高评级、功绩踏实的行业为底仓配置，同期配 置有一定成长性的优质小盘转债增多弹性。   纵脱本答复期末吉祥双债添益债券 A 的基金份额净值 1.3478 元，本答复期基金份额净值增长 率为 4.26%，同期功绩相比基准收益率为 7.12%；纵脱本答复期末吉祥双债添益债券 C 的基金份额 净值 1.3625 元，本答复期基金份额净值增长率为 3.84%，同期功绩相比基准收益率为 7.12%；截 至本答复期末吉祥双债添益债券 E 的基金份额净值 1.3479 元，本答复期基金份额净值增长率为                        第 14页 共 64页                                   吉祥双债添益债券 2024 年年度答复   “计谋前置发力、货币戒指宽松、经济波动筑底”将是 2025 年基本面及阛阓的干线逻辑。政 治局会议明确货币计谋基调升级为“戒指宽松”，与财政勾搭度加强，降息、降准可期；咫尺中央 政府具备摧毁的加杠杆空间，且计谋想路也已转向强调“超老例”逆周期计谋，化债计谋股东改 善所在政府现款流及畴昔预期，表内财政、货币勾搭、信贷配套共同发力掂量中性格形下推动基 建暖热走强，力度掂量同样前置；花消计谋亦然畴昔计谋重心发力标的，资产价钱及收入端角落 好转，以旧换新计谋进一步加码，基本面和计谋将共同撑持花消从咫尺的低位水平有所回暖；房 地产阛阓咫尺初步开启库存主动去化，房价预期角落好转有望撑持销售增速筑底回升，但房企资 金流垂危、膨胀意愿疲软的特征未改，仍将制约开施工还原力度，口头地产投资可能仅磨底；制 造业靠近多数行业供过于求的中枢困局，供需矛盾下制造业投资易下难上，开拓更新与模范提高 带来托底效果，但难改下行标的；出口全年靠近的高基数压力愈发加大，但抢出口有望在上半年 提振，使其复古高位，下半年在关税冲击下下行压力掂量加重。   瞻望 2025 年的债券阛阓，咫尺经济筑底回升，但弹性和可持续性不及“，计谋聚焦花消和化 债、短期刺激强度有限，牛市大环境未改，延续积极作风，但从赔率的角度 2024 年末阛阓依然抢 跑了一定的降息空间，后续波动可能加大。信用方面，欠配风光持续，在阻抑好信用风险的前提 下，底仓宠爱中短端的票息价值。咱们将密致地追踪计谋和基本面角落变化，积极操纵投资契机、 吩咐阛阓风险。   瞻望 2025 年的权益阛阓，咱们对来岁行情持严慎乐不雅的意见，策略方面侧重高分成+高成长 的哑铃配置，同期兼顾花消板块的阶段性投资契机。主要基于以下几方面因素的商量：1、国内经 济场合维稳的压力仍然不低，宽松的货币计谋确保了中遥远的低利率环境，加之遥远资金的引入 对筹谋踏实性较高的红利类资产仍然形成较好的撑持；2、在资产缩水和干事场合偏弱的配景下， 国内有用需求不及问题仍然杰出，问题的搞定仍有待关联刺激计谋的持续落地效果考据；花消补 贴的扩容、扩量有望随同计谋博弈促成关联花消板块的行情；3、在科技改动鸿沟，如 AI 工夫、 机器东谈主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展旭日东升，跟着工夫突出和产业趋势开朗， 同期在国内计谋提拔的作用下，关联科技成长板块仍然会展现出繁密投资契机；4、特朗普上任后， 财政刺激筹划和关税贸易战对好意思国通胀的影响，大概会裁汰好意思联储持续降息的预期，从而复古了 好意思元强势，不利于大家风险偏好的提高；但同期国内已对来岁关税贸易战作念好了充分的计谋吩咐， 外贸结构也不似 2018 年那般脆弱，预计合座影响会相比有限。   本答复期内，本基金经管东谈主宝石一切从表率运作、防患风险、保护基金份额持有东谈主利益启程，                     第 15页 共 64页                                   吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 严格校服国度磋商法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面阻抑轨制和业务进程的同期， 确保各项法例和经管轨制的落实。公司法律合规监察部按照礼貌的权限和标准，通过合规评审、 合规检视等各项合规经管措施以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息长远等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关联部门进行整改，同期依期向董事会和公司经管层出具监察稽核答复。公司宠爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工步履的经管，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种表情进行了投资者讲授责任。答复期内，本基金经管东谈主所经管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金经管东谈主将连接以风险阻抑为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金经管东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关联礼貌、中国证券投资基金业协会关联勾引 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核牵累。   本基金经管东谈主设有估值委员会，由磋商中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部关联东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、标准及方法的制定和改造，负责定 期审议公司估值计谋、标准及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业告戒，具有考究的专科能力，并能在关联责任中保持零丁性。   基金经管东谈主改变估值工夫，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所给与的关联估值工夫、 假设及输入值的顺应性商讨管帐师事务所的专科意见。   本答复期内，参与估值进程各方之间无要紧利益轻松。   本基金经管东谈主已与第三方订价服务机构签署服务合同，由其按约定提供关联参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作经管办法》等法律法例及本基金合同的礼貌，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，顺应关联法例及基金合同的礼貌。   本基金本答复期内未出现一语气 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于                     第 16页 共 64页                                    吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                  §5 托管东谈主答复   本答复期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格校服《证券投资基金法》过甚他 法律法例和基金合同的磋商礼貌，不存在职何毁伤基金份额持有东谈主利益的步履，皆备遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本答复期内，本基金的经管东谈主——吉祥基金经管有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额持有 东谈主利益的步履。   本托管东谈主照章对吉祥基金经管有限公司编制和长远的本基金 2024 年年度答复中财务策画、净 值表现、利润分派情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容进行了核查，以上内容真正、准确 和好意思满。                      §6 审计答复 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           模范无保钟情见 审计答复编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H20 号 审计答复标题           审计答复 审计答复收件东谈主          吉祥双债添益债券型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了吉祥双债添益债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关联财务报表附注。 审计意见             咱们觉得，后附的吉祥双债添益债券型证券投资基金的财务                  报表在统统要紧方面按照企业管帐准则的礼貌编制，公允反                  映了吉祥双债添益债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务景色以及 2024 年度的筹谋效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的礼貌执行了审计责任。                  审计答复的“注册管帐师对财务报表审计的牵累”部分进一                  步评释了咱们在这些准则下的牵累。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们零丁于吉祥双债添益债券型证券投资基金，                  并履行了事业谈德方面的其他牵累。咱们肯定，咱们获取的                  审计凭据是充分、顺应的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             -                      第 17页 共 64页                                    吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 其他事项             -                  吉祥双债添益债券型证券投资基金经管层对其他信息负责。                  其他信息包括年度答复中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计答复。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何表情的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，                  在此过程中，商量其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，淌若咱们细则其他信息存在要紧错                  报，咱们应当答复该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  答复。                  经管层负责按照企业管帐准则的礼貌编制财务报表，使其实                  现公允反应，并想象、执行和珍爱必要的里面阻抑，以使财                  务报表不存在由于作弊或空幻导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，经管层负责评估吉祥双债添益债券型证 经管层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的持续筹谋能力，长远与持续筹谋关联的事项（如 任                  适用），并期骗持续筹谋假设，除非筹划进行算帐、断绝运营                  或别无其他践诺的采取。                  治理层负责监督吉祥双债添益债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的办法是对财务报表合座是否不存在由于作弊或空幻导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或空幻导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们期骗事业判断，                  并保持事业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表要紧错报风                  险，想象和实施审计标准以吩咐这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计凭据，动作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉 任                及通同、伪造、特意遗漏、空幻陈述或凌驾于里面阻抑之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  空幻导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关联的里面阻抑，以想象稳当的审计标准，                  但目的并非对里面阻抑的有用性发表意见。                  （3）评价经管层选用管帐计谋的稳当性和作出管帐预计及相                  关长远的合感性。                  （4）对经管层使用持续筹谋假设的稳当性得出论断。同期，                  根据获取的审计凭据，就可能导致对吉祥双债添益债券型证                  券投资基金持续筹谋能力产生要紧疑虑的事项或情况是否存                  在要紧不细则性得出论断。淌若咱们得出论断觉得存在要紧                  不细则性，审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使用者                      第 18页 共 64页                                                    吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                           疑望财务报表中的关联长远；淌若长远不充分，咱们应当发                           表非无保钟情见。咱们的论断基于纵脱审计答复日可获取的                           信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致吉祥双债添益债券                           型证券投资基金不可持续筹谋。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括长远）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应关联交易和事项。                           咱们与治理层就筹划的审计范围、时代安排和要紧审计发现                           等事项进行雷同，包括雷同咱们在审计中识别出的值得诊疗                           的里面阻抑弱势。 管帐师事务所的称号                 安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                         黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计答复日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥双债添益债券型证券投资基金 答复截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             816，110.86              89，454.41 结算备付金                                       9，466，770.61         25，559，639.64 存出保证金                                        123，319.44              92，547.76 交易性金融资产                  7.4.7.2      1，833，513，378.67        3，212，963，635.82 其中：股票投资                                                -                       -      基金投资                                              -                       -      债券投资                             1，833，513，378.67        3，212，963，635.82      资产援救证券投资                                          -                       -      贵金属投资                                             -                       -      其他投资                                              -                       - 养殖金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -      资产援救证券投资                                          -                       -      其他投资                                              -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收算帐款                                        186，230.74           3，547，713.89 应收股利                                                   -                       -                              第 19页 共 64页                                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 应收申购款                                             64，379.00                  83，565.44 递延所得税资产                                                     -                          - 其他资产                      7.4.7.8                           -                          - 资产所有这个词                                       1，844，170，189.32           3，242，336，556.96                                               本期末                       上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                        -                          - 交易性金融欠债                                                     -                          - 养殖金融欠债                    7.4.7.3                           -                          - 卖出回购金融资产款                                    309，990，999.77             779，068，738.82 应付算帐款                                            159，694.14               2，756，315.99 应付赎回款                                                       -                          - 应付经管东谈主薪金                                        1，044，291.40               1，780，191.55 应付托管费                                            261，072.86                 445，047.88 应付销售服务费                                           48，221.35                  57，786.81 应付投资看护人费                                                     -                          - 应交税费                                              81，361.86                 272，077.75 应付利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                      7.4.7.9                243，267.05                 296，115.28 欠债共计                                         311，828，908.43             784，676，274.08 净资产： 实收基金                      7.4.7.10         1，135，793，633.04           1，888，866，826.56 未分派利润                     7.4.7.12           396，547，647.85             568，793，456.32 净资产共计                                      1，532，341，280.89           2，457，660，282.88 欠债和净资产所有这个词                                   1，844，170，189.32           3，242，336，556.96 注： 答复截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 1，135，793，633.04 份，其中，下属 A 类基金 份额净值 1.3478 元，基金份额总额 1，017，723，117.96 份；下属 C 类基金份额净值 1.3625 元，基 金份额总额 102，164，647.58 份；下属 E 类基金份额净值 1.3479 元，基金份额总额 15，905，867.50 份。 管帐主体：吉祥双债添益债券型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                     99，217，848.14               154，546，341.66                               第 20页 共 64页                                                   吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 其中：入款利息收入        7.4.7.13                  263，409.98         765，936.61    债券利息收入                                          -                    -    资产援救证券利                                                    -                    - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                          -                    - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14                          -          -804，282.95    基金投资收益                                          -                    -    债券投资收益        7.4.7.15             86，854，164.59         54，734，825.99    资产援救证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                          -                    -    养殖器用收益        7.4.7.18                          -          -18，050.00    股利收益          7.4.7.19                          -                    -    其他投资收益                                          -                    - 失以“-”号填列）                                                    -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                             30，971，841.63         51，867，244.58 其中：暂估经管东谈主薪金                                         -                    - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（耗费总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                    - 四、净利润（净耗费以 “-”号填列） 五、其他抽象收益的税                                                    -                    - 后净额 六、抽象收益总额                              68，246，006.51        102，679，097.08                              第 21页 共 64页                                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 管帐主体：吉祥双债添益债券型证券投资基金 本答复期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      方式                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他抽象收益           未分派利润              净资产共计 一、上期期末净        1，888，866，826.                                      2，457，660，282.8                                              -   568，793，456.32 资产                        56                                                     8 二、本期期初净        1，888，866，826.                                      2，457，660，282.8                                              -   568，793，456.32 资产                        56                                                     8 三、本期增减变 -753，073，193.5                           -172，245，808.4 动额（减少以“-”                                    -                     -925，319，001.99 号填列）                 2                                        7 （一）、抽象收益                             -                -    68，246，006.51      68，246，006.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -753，073，193.5                    -232，024，120.5 净资产变动数                                       -                     -985，097，314.05 （净资产减少以                     2                                 3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                       .21                                  9                 60 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -    -8，467，694.45      -8，467，694.45 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净        1，135，793，633.                                      1，532，341，280.8                                              -   396，547，647.85 资产                        04                                                     9                                           上年度可比期间      方式                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他抽象收益           未分派利润              净资产共计 一、上期期末净        2，579，026，793.                                      3，374，145，564.2                                              -   795，118，770.97 资产                        31                                                     8                                  第 22页 共 64页                                                   吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 二、本期期初净      2，579，026，793.                                   3，374，145，564.2                                          -   795，118，770.97 资产                      31                                                  8 三、本期增减变 -690，159，966.7                       -226，325，314.6 动额（减少以“-”                                -                    -916，485，281.40 号填列）                 5                                    5 （一）、抽象收益                           -              -   102，679，097.08    102，679，097.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -690，159，966.7                  -221，878，781.9 净资产变动数                                   -                    -912，038，748.68 （净资产减少以                   5                               3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                     .69                                6                85 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                                      -107，125，629.8                           -              -                    -107，125，629.80 资产变动（净资                                                   0 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净      1，888，866，826.                                   2，457，660，282.8                                          -   568，793，456.32 资产                      56                                                  8 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金经管东谈主负责东谈主                 把握管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉祥双债添益债券型证券投资基金（原名为吉祥大华双债添益债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2018306 号《关 于准予吉祥大华双债添益债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉祥基金经管有限公司 （原吉祥大华基金经管有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主                                第 23页 共 64页                                        吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 民共和国证券投资基金法》和《吉祥大华双债添益债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初度缔造召募不包括认购资金利息共召募 第 0363 号验资答复给以考据。经向中国证监会备案，《吉祥大华双债添益债券型证券投资基金基 金合同》于 2018 年 6 月 4 日持重告成，基金合同告成日的基金份额总额为 252，297，268.49 份基 金份额，其中认购资金利息折合 133，800.79 份基金份额。本基金的基金经管东谈主为吉祥基金经管有 限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金经管有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华双债添益债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥双债添益债券型证券投资基金。   根据《对于吉祥双债添益债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管合同 的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金经管东谈主吉祥基金经管有限公司决 定自 2024 年 8 月 23 日起对本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。A 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别基金资产入网 提销售服务费；C 类、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金资产入网 提销售服务费。三类基金份额分别建树代码，并分别计较基金份额净值。投资东谈主在申购基金份额 时可自行采取基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥双债添益债券型证券投资基金基金合同》 的磋商礼貌，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市交易的债券（包括国债、央行单子、所在 政府债、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府援救 机构债券、证券公司短期公司债券、可退换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产 援救证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、示知入款以及依期入款等其它银行入款）、同行 存单、现款等货币阛阓器用、国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用，但须顺应中国证监会的关联礼貌。本基金不径直买入股票、权证等权益类资产，但可持有 因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可 退换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及信用债的比例共计不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现款或到期日在一年以内的政府债券。本基金参与国债期货交易，应顺应法律法例礼貌和基金 合同约定的投资限定并校服关联期货交易所的业务司法。淌若法律法例或中国证监会允许基金投                         第 24页 共 64页                                      吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 资其他品种或变更投资品种的投资比例限定，基金经管东谈主在履行顺应标准后，个股期权不错将其纳入投资 范围或不错调整上述投资品种的投资比例。    本基金的功绩相比基准为：中证可退换债券指数收益率×50%+中证抽象债券指数收益率×    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改造的具体 管帐准则、讲明以及《资产经管居品关联管帐处理礼貌》和其他关联礼貌（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息长远和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥意见》、《公开召募证券投资基金信息长远经管办法》、《证券投资 基金信息长远内容与表情准则》第 2 号《年度答复的内容与表情》、《证券投资基金信息长远编报 司法》第 3 号《管帐报表附注的编制及长远》、《证券投资基金信息长远 XBRL 模板第 3 号告和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联礼貌。    本财务报表以本基金持续筹谋为基础列报。    本财务报表顺应企业管帐准则的要求，真正、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景色以及 2024 年度的筹谋效果和净资产变动情况。    本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有突出说明外，均以东谈主民 币元为单元默示。    金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器用的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于运转阐明时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于运转阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、                        第 25页 共 64页                                   吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。   隔离为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作有用套期 器用的养殖器用，按照取得时的公允价值动作运转阐明金额，关联的交易用度在发生时计入当期 损益。   隔离为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运转阐明金额， 关联交易用度计入其运转阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，统统 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与本体利率法阐明利息收入，其断绝阐明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。 对于不含要紧融资要素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照特别于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转阐明后是否依然显耀增多，淌若信用风险自运转阐明后未显耀增多，处于第 一阶段，本基金按照特别于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率计较利息收入；淌若信用风险自运转阐明后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照特别于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率计较利息收入；淌若运转阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照特别于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关联金融器用的信用风险自运转阐明后是否已显耀增多。本基金以 单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发 生误期的风险与在运转阐明日发生误期的风险，以细则金融器用掂量存续期内发生误期风险的变 化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的落幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或极力即 可获取的磋商夙昔事项、当前景色以及畴昔经济景色预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。                     第 26页 共 64页                                 吉祥双债添益债券 2024 年年度答复   当本基金不再合理预期能够一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄断绝，或该收取金融资产现款流量的权柄已转换，且 顺应金融资产转换的断绝阐明条件的，金融资产将断绝阐明。   本基金已将金融资产统统权上险些统统的风险和薪金转换给转入方的，断绝阐明该金融资产； 保留了金融资产统统权上险些统统的风险和薪金的，赓续绝阐明该金融资产；本基金既莫得转换 也莫得保留金融资产统统权上险些统统的风险和薪金的，分别下列情况处理：澌灭了对该金融资 产阻抑的，断绝阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未澌灭对该金融资产阻抑的，按照其 连接涉入所转换金融资产的进程阐明磋商金融资产，并相应阐明磋商欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的牵累已履行、废除或届 满，则对金融欠债进行断绝阐明。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转换一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者转换欠债的 有序交易在关联资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关联资产 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日能够插足的交易阛阓。 本基金给与阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为罢了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或长远的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有抨击 意旨的最低档次输入值，细则所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的雷同 资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外关联资产或负 债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的持续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细则是否在公允价值计量档次之间发生退换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细则 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃阛阓的金融器用，按照估值日能够取得的雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应给与最近交易日的报价细则公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可真正反                   第 27页 共 64页                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 映公允价值的，吩咐报价进行调整，细则公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值工夫中商量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，淌若该限定是针对资 产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限定动作特征商量。此外，基金经管东谈主不应试虑因多量 持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器用，应给与在当前情况下适用况兼有摧毁可利用数据和其他信 息援救的估值工夫细则公允价值。给与估值工夫细则公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新礼貌估值。   当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是可执行的， 同期本基金筹划以净额结算或同期变现该金融资产和了债该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已罢了损益平准金和未罢了损益平准金。已罢了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已罢了收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未罢了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。   未罢了损益平准金与已罢了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计耗费）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与本体利率法计较的利息扣除在适用情况下的关联 税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关联交易用度后的净额与                         第 28页 共 64页                                    吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 账面价值之间的差额阐明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器用投资的，在持有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关联税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐明 金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下的关联税费后的净额阐明为投资收益。   本基金在同期顺应下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权柄依然 确立；2）与股利关联的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐明。   本基金的经管东谈主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金经受关联服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息开销按本体利率法计较，本体利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。   本基金合并类别的每一基金份额享有同中分派权。本基金收益以现款表情分派，但基金份额 持有东谈主可采取现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未罢了部分为正数，包括基金筹谋行动产生的未罢了损益以及基金份 额交易产生的未罢了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已罢了部分； 若期末未分派利润的未罢了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未罢了部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   筹谋分部是指本基金内同期稳定下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；   （2）能够依期评价该组成部分的筹谋效果，以决定向其配置资源、评价其功绩；                      第 29页 共 64页                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复      （3）能够取得该组成部分的财务景色、筹谋效果和现款流量等磋商管帐信息。      淌若两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，况兼稳定一定条件的，则合并为一个筹谋分 部。    本基金咫尺以一个筹谋分部运作，不需要进行分部答复的长远。      本基金本答复期无其他需要说明的抨击管帐计谋和管帐预计。      本基金本答复期无需要说明的管帐计谋变更。      本基金本答复期无需要说明的管帐预计变更。      本基金本答复期无要紧管帐舛误的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （2）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》 的礼貌，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（封锁式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 磋商计谋的示知》的礼貌，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税计谋的补充 示知》的礼貌，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及持有金                         第 30页 共 64页                                      吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发   讲授辅助服 务等升值税计谋的示知》的礼貌，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税磋商问题的示知》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的示知》的礼貌细则。      升值税附加税包括城市珍爱建设税、讲授费附加和所在讲授附加，以本体交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍爱建设税、讲授费附加和所在讲授附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的示知》的礼貌， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（封锁式证券投资基金，绽放式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计谋的示知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得磋商个东谈主所得税计谋的示知》的礼貌，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋磋商问题的示知》的礼貌，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限突出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得颐养适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别                        第 31页 共 64页                                                           吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 化个东谈主所得税计谋磋商问题的示知》的礼貌，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让阛阓取得的上市公司股票，持股期限突出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                                                                          单元：东谈主民币元                                 本期末                                上年度末        方式 活期入款                                      816，110.86                          89，454.41 即是：本金                                     816，042.48                          89，086.41   加：应计利息                                        68.38                           368.00   减：坏账准备                                            -                                 - 依期入款                                                -                                 - 即是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                                 - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                                 -   入款期限 3 个月以上                                       -                                 - 其他入款                                                -                                 - 即是：本金                                               -                                 -   加：应计利息                                            -                                 -   减：坏账准备                                            -                                 -        共计                                 816，110.86                          89，454.41                                                                          单元：东谈主民币元                                              本期末      方式                                 2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票                            -                 -                    -                - 贵金属投资-金                       -                 -                    -                - 交所黄金合约      交易所市       664，631，148.81      4，577，701.47        681，233，586.87    12，024，736.59      场 债券   银行间市      1，122，048，370.70    15，564，191.80    1，152，279，791.80      14，667，229.30      场      共计        1，786，679，519.51    20，141，893.27    1，833，513，378.67      26，691，965.89 资产援救证券                        -                 -                    -                - 基金                            -                 -                    -                - 其他                            -                 -                    -                -      共计        1，786，679，519.51    20，141，893.27    1，833，513，378.67      26，691，965.89                                   第 32页 共 64页                                                         吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                                              上年度末      方式                                 2023 年 12 月 31 日                     成本               应计利息              公允价值            公允价值变动 股票                            -                 -                 -                 - 贵金属投资-金                       -                 -                 -                 - 交所黄金合约       交易所市     1，058，942，935.04     5，663，236.91    1，052，760，266.56   -11，845，905.39       场 债券    银行间市     2，102，081，634.58    31，662，449.26    2，160，203，369.26    26，459，285.42       场       共计       3，161，024，569.62    37，325，686.17    3，212，963，635.82    14，613，380.03 资产援救证券                        -                 -                 -                 - 基金                            -                 -                 -                 - 其他                            -                 -                 -                 -      共计        3，161，024，569.62    37，325，686.17    3，212，963，635.82    14，613，380.03 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本答复期末未持有期货合约。 注：本基金本答复期末未持有黄金养殖品。 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均无债权投资。                                   第 33页 共 64页                                                吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：本基金本答复期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他权益器用投资。 注：本基金本答复期末及上年度末均未持有其他资产。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         方式 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                          -                        - 应付证券出借误期金                                      -                        - 应付交易用度                               48，967.05                86，815.28 其中：交易所阛阓                                       -                        -     银行间阛阓                            48，967.05                86，815.28 应付利息                                           -                        - 预提用度                              194，300.00                 209，300.00         共计                        243，267.05                 296，115.28                                                      金额单元：东谈主民币元                      吉祥双债添益债券 A                                        本期        方式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                      1，762，100，081.17            1，762，100，081.17 本期申购                        619，086，262.62              619，086，262.62 本期赎回（以“-”号填列）            -1，363，463，225.83           -1，363，463，225.83 基金拆分/份额折算前                                 -                            - 基金拆分/份额折算调整                                -                            - 本期申购                                       -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                            -                        第 34页 共 64页                                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 本期末                           1，017，723，117.96              1，017，723，117.96                         吉祥双债添益债券 C                                            本期        方式                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                            126，766，745.39                126，766，745.39 本期申购                                54，475，991.99             54，475，991.99 本期赎回（以“-”号填列）                   -79，078，089.80                -79，078，089.80 基金拆分/份额折算前                                      -                          - 基金拆分/份额折算调整                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                             102，164，647.58                102，164，647.58                         吉祥双债添益债券 E                                        本期        方式           2024 年 8 月 23 日（基金合同告成日）至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                             账面金额 基金合同告成日                                         -                          - 本期申购                                19，179，713.08             19，179，713.08 本期赎回（以“-”号填列）                       -3，273，845.58             -3，273，845.58 基金拆分/份额折算前                                      -                          - 基金拆分/份额折算调整                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                                 15，905，867.50             15，905，867.50 注：申购含红利再投、退换入份额，赎回含退换出份额。 注：本基金本答复期末及上年度末无其他抽象收益。                                                              单元：东谈主民币元                         吉祥双债添益债券 A       方式          已罢了部分                   未罢了部分             未分派利润共计 上年度末               403，937，343.46          124，388，142.83     528，325，486.29 本期期初               403，937，343.46          124，388，142.83     528，325，486.29 本期利润                51，648，069.30           11，925，709.72       63，573，779.02 本期基金份额交易产                   -169，239，307.50          -60，814，928.21    -230，054，235.71 生的变动数 其中：基金申购款           138，238，432.08           42，573，229.70     180，811，661.78     基金赎回款         -307，477，739.58         -103，388，157.91    -410，865，897.49 本期已分派利润             -7，868，193.49                       -       -7，868，193.49 本期末                278，477，911.77           75，498，924.34     353，976，836.11                         吉祥双债添益债券 C                           第 35页 共 64页                                                吉祥双债添益债券 2024 年年度答复       方式          已罢了部分                未罢了部分              未分派利润共计 上年度末               31，601，194.12         8，866，775.91         40，467，970.03 本期期初               31，601，194.12         8，866，775.91         40，467，970.03 本期利润               4，436，730.04            227，327.41          4，664，057.45 本期基金份额交易产                    -5，919，192.07        -1，576，892.87         -7，496，084.94 生的变动数 其中：基金申购款           13，323，127.41         4，031，100.05         17，354，227.46      基金赎回款        -19，242，319.48        -5，607，992.92        -24，850，312.40 本期已分派利润             -599，500.96                      -          -599，500.96 本期末                29，519，231.13         7，517，210.45         37，036，441.58                        吉祥双债添益债券 E       方式          已罢了部分                未罢了部分              未分派利润共计 基金合同告成日                        -                     -                    - 本期期初                           -                     -                    - 本期利润                   82，621.31           -74，451.27             8，170.04 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           4，996，878.07          1，520，796.55          6，517，674.62      基金赎回款          -742，419.42           -249，055.08           -991，474.50 本期已分派利润                        -                     -                    - 本期末                4，337，079.96          1，197，290.20          5，534，370.16                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        方式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                16，371.90                17，837.61 依期入款利息收入                                        -                        - 其他入款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              242，954.51               745，842.84 其他                                       4，083.57                 2，256.16 共计                                     263，409.98               765，936.61                                                             单元：东谈主民币元                             本期                          上年度可比期间        方式          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                             日                               31日 股票投资收益——买卖                                            -                    -804，282.95 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                            -                             - 差价收入                          第 36页 共 64页                                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 股票投资收益——申购                                                 -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                            - 出借差价收入 共计                                              -                  -804，282.95                                                                单元：东谈主民币元                             本期                             上年度可比期间      方式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                月 31 日 卖出股票成交总                                             -                    23，711，275.70 额 减：卖出股票成本                                             -                    24，472，879.04 总额 减：交易用度                                      -                        42，679.61 买卖股票差价收                                             -                      -804，282.95 入 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                             上年度可比期间      方式           2024年1月1日至2024年12月31               2023年1月1日至2023年12月31                             日                                 日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                            -                                 - 回差价收入 债券投资收益——申                                            -                                 - 购差价收入      共计                        86，854，164.59                     54，734，825.99                                                              单元：东谈主民币元           方式                  本期                          上年度可比期间                            第 37页 共 64页                                              吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                             日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                7，939，820，248.98          10，483，440，855.67 总额 减：应计利息总额                     57，540，685.09              75，210，976.00 减：交易用度                          405，317.61                537，904.53 买卖债券差价收入                     21，758，569.57            -51，561，071.56 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无资产援救证券投资收益。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 38页 共 64页                                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间         方式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                    -                      -18，050.00 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间        方式称号            2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                     -                               -        债券投资                       12，078，585.86                   99，848，173.32        资产援救证券投资                                 -                               -        基金投资                                     -                               -        贵金属投资                                    -                               -        其他                                       -                               -        权证投资                                     -                               - 减：应税金融商品公允价值                                                 -                               - 变动产生的预估升值税         共计                        12，078，585.86                   99，848，173.32                                                                单元：东谈主民币元                                 本期                            上年度可比期间         方式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月            2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                7，258.57                       14，210.45 基金退换费收入                                   29.21                           49.82         共计                             7，287.78                       14，260.27 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥双债添益债券 型证券投资基金招募说明书》细则。                           第 39页 共 64页                                                 吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注 1 中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间        方式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             65，000.00                         80，000.00 信息长远费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借误期金                                  -                                 - 银行用度                             59，926.13                         73，515.93 账户珍爱费                            36，000.00                         35，850.00 其他                                1，200.00                          1，500.00        共计                       282，126.13                        310，865.93   纵脱资产欠债表日，本基金无需作长远的要紧或有事项。   纵脱本财务报表批准报出日，本基金无需作长远的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  吉祥基金经管有限公司(“吉祥基金”)            基金经管东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银         基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产经管有限公司                    基金经管东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                    基金经管东谈主的股东  吉祥信托有限牵累公司                    基金经管东谈主的股东  深圳吉祥汇通投资经管有限公司(“吉祥            基金经管东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)            基金经管东谈主的股东的子公司、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)            基金销售机构、与基金经管东谈主受合并最终控股公                                司阻抑的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金经管东谈主受合并最终控股公  金”)                           司阻抑的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥            基金销售机构、与基金经管东谈主受合并最终控股公  东谈主寿”)                          司阻抑的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平           基金经管东谈主的最终控股母公司  安集团”)                            第 40页 共 64页                                                    吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般买卖条件坚定。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。                                                             金额单元：东谈主民币元                     本期                                                   上年度可比期间  关联方名               31 日   称                      占当期债券                                                            占当期债券            成交金额          成交总额的          成交金额                                                          成交总额的比例（%）                          比例（%） 吉祥证券    793，733，375.71         8.81   296，726，359.22                        2.39                                                             金额单元：东谈主民币元                              本期                                                        上年度可比期间                               日    关联方称号                           占当期债券回                          占当期债券回                                       购                              购                     成交金额                           成交金额                                    成交总额的比                          成交总额的比                                     例（%）                            例（%） 吉祥证券            4，774，100，000.00         19.20   431，300，000.00             1.12 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本答复期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                                   单元：东谈主民币元                                       本期                     上年度可比期间          方式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                      月 31 日                    12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                          15，152，584.64              23，575，534.31 其中：应支付销售机构的客户珍爱 费 应支付基金经管东谈主的净经管费                           10，961，397.64              17，348，523.29                               第 41页 共 64页                                                  吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：支付基金经管东谈主吉祥基金的经管东谈主薪金按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日经管东谈主薪金＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间          方式            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                        3，788，146.15                 5，893，883.73 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期 获取销售服务费的各                           当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方称号               吉祥双债添益债券 吉祥双债添益债券 吉祥双债添益债券                                                                       共计                    A              C                  E 工商银行                     -       30，529.82                    -       30，529.82 陆基金                      -       14，016.72                    -       14，016.72 吉祥基金                     -        4，038.27               109.29        4，147.56 吉祥东谈主寿                     -      103，232.60                    -      103，232.60 吉祥银行                     -       20，659.34                    -       20，659.34 吉祥证券                     -        1，857.53                    -        1，857.53 共计                       -      174，334.28               109.29      174，443.57                                       上年度可比期间 获取销售服务费的各                           当期发生的基金应支付的销售服务费    关联方称号               吉祥双债添益债券 吉祥双债添益债券 吉祥双债添益债券                                                                       共计                   A        C        E 工商银行                     -       41，761.15                    -       41，761.15 陆基金                      -       30，776.57                    -       30，776.57 吉祥基金                     -       29，355.43                    -       29，355.43                           第 42页 共 64页                                                吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 吉祥东谈主寿                     -     174，652.16               -      174，652.16 吉祥银行                     -      27，209.44               -       27，209.44 吉祥证券                     -      3，078.07                -       3，078.07 共计                       -     306，832.82               -      306，832.82 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金经管有限公司，再由吉祥基金经管有限公司计较并支 付给各基金销售机构。其计较公式为：   日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数。   支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给吉祥基金，再由吉祥基金计较并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：   日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.20%/当年天数。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本答复期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。                                                             份额单元：份                        吉祥双债添益债券 A                  本期末                                上年度末 关联方称号                持有的基金份额                             持有的基金份额           持有的                             持有的                     占基金总份额的比                            占基金总份额的比例          基金份额                            基金份额                        例（%）                                （%） 吉祥东谈主寿            -                 -    583，920，350.67             33.1378                          第 43页 共 64页                                                                吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：投资关联费率顺应基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                             单元：东谈主民币元                               本期                                                                上年度可比期间     关联方称号                                                2023年1月1日至2023年12月31日                                日                     期末余额             当期利息收入               期末余额             当期利息收入 工商银行-活期                 816，110.86       16，371.90             89，454.41         17，837.61 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主工商银行复古，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本答复期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本答复期及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。                                                                             单元：东谈主民币元                                      吉祥双债添益债券 A                          除息日                          现款形                                          每 10 份基               再投资形        本期利  序      权益                                             式                                          金份额分                    式         润分派        备注  号     登记日        场内           场外                     披发总                                            红数                  披发总额         共计                                                        额        月 28 日                  28 日                        .48         01       .49 合                                                    6，481，247 1，386，946. 7，868，193          -          -            -         0.0700                                       - 计                                                          .48         01       .49                                      吉祥双债添益债券 C                          除息日                          现款形                                          每 10 份基               再投资形        本期利  序      权益                                             式                                          金份额分                    式         润分派        备注  号     登记日        场内           场外                     披发总                                            红数                  披发总额         共计                                                        额        月 28 日                  28 日                          4                    6 合                                                    484，265.1            599，500.9          -          -            -         0.0700              115，235.82               - 计                                                            4                    6 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。 注：本基金本答复期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。                                       第 44页 共 64页                                                  吉祥双债添益债券 2024 年年度答复   纵脱本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 288，188，314.79 元，是以如下债券动作典质：                                                          金额单元：东谈主民币元  债券代码        债券称号     回购到期日        期末估值单价      数目（张）         期末估值总额                        日                        日                          日                债 01      日                债 01      日                债 02      日               债 01BC     日                债 01      日               MTN004     日               MTN006     日               MTN007     日               MTN010     日                债 01      日              永续债 01      日 共计                                               3，010，000   315，206，261.55   纵脱本答复期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为东谈主民币 21，802，684.98 元，于 2025 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购                                第 45页 共 64页                                      吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所礼貌 的比例折算为模范券后，不低于债券回购交易的余额。 注：本基金本答复期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常筹谋行动中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金经管东谈主制定了计谋和标准来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面阻抑进程， 通过可靠的经管及信息系统持续监控上述种种风险。   本基金经管东谈主袭取全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风险阻抑委员会、守护长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险经管的第一牵累东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管牵累。 本基金经管东谈主缔造风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行零丁评估、监控、查验并 实时向经管层禀报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现误期、断绝支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例顺应关联法律法例的要求、关联监管机构的关联礼貌及本基金 的合同要求。本基金经管东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以阻抑可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对 手进行信用评估以阻抑相应的信用风险，因而与银行入款关联的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵累公司完成证券交收和款项算帐，因此误期风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金经管东谈主既定信用计谋模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以阻抑相应的信用风险。   本基金经管东谈主还通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东谈把握理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得突出该证券余额的 10%。                  （皆备按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件礼貌的比例限定）   于本答复期末，本基金持有除国债、央行单子、计谋性金融债之外的债券和资产援救证券资                        第 46页 共 64页                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 产的账面价值占基金净资产的比例为 113.63%（上年度末：124.95%）。   流动性风险，是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫瘠，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金经管东谈主专科审慎、勤苦尽责地管控本基金的流动性风险，全掩盖、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管礼貌》(自 2017 年 10 月 1 日起履行)等法例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行经管，通过零丁的风险经管部门对本基金的组合持仓蚁集 度策画、畅达受限定的投资品种比例以及组合在短时代内变现能力的抽象策画等流动性策画进行 持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金经管东谈把握理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得突出该证券的 10%。由本基金的基 金经管东谈把握理的统统绽放式基金于绽放期内共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得突出该 上市公司可畅达股票的 15%，由本基金的基金经管东谈把握理的一谈投资组合持有一家上市公司刊行 的可畅达股票，不得突出该上市公司可畅达股票的 30%(皆备按照磋商指数组成比例进行证券投资 的绽放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受限定不可摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金吩咐流动性需求，其上限一般不突出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%。   本基金的基金经管东谈主对其经管的统统绽放式基金于绽放期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得突出 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金经管东谈主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付能力及杠杆水对等进行必要的遵法访谒与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态调整等措施严格经管本基金从事逆回购交易                       第 47页 共 64页                                                                 吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的禀赋细则质押率水平；持续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可经受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。      阛阓风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由零丁于投资部门的风险经管东谈主员监控、答复以及依期风险追思的方法经管投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金经管东谈主通过由风险经管东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法经管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 礼貌的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                                单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                  816，110.86             -              -              -        816，110.86 结算备付金               9，466，770.61             -              -              -      9，466，770.61 存出保证金                 123，319.44             -              -              -        123，319.44 交易性金融资产            818，180，717.47947，760，570.79 67，572，090.41              -   1，833，513，378.67 应收申购款                          -             -              -      64，379.00          64，379.00 应收算帐款                          -             -              -    186，230.74         186，230.74      资产所有这个词          828，586，918.38947，760，570.79 67，572，090.41    250，609.74    1，844，170，189.32       欠债 应付经管东谈主薪金                        -             -              -   1，044，291.40      1，044，291.40 应付托管费                          -             -              -    261，072.86         261，072.86 应付算帐款                          -             -              -    159，694.14         159，694.14 卖出回购金融资产款 309，990，999.77                     -              -              -    309，990，999.77 应付销售服务费                        -             -              -      48，221.35          48，221.35 应交税费                           -             -              -      81，361.86          81，361.86 其他欠债                           -             -              -    243，267.05         243，267.05      欠债所有这个词          309，990，999.77            -              -   1，837，908.66    311，828，908.43                                       第 48页 共 64页                                                                    吉祥双债添益债券 2024 年年度答复  利率明锐度缺口           518，595，918.61947，760，570.79 67，572，090.41 -1，587，298.92       1，532，341，280.89      上年度末       资产 货币资金                    89，454.41             -                -              -          89，454.41 结算备付金               25，559，639.64             -                -              -      25，559，639.64 存出保证金                   92，547.76             -                -              -          92，547.76 交易性金融资产                                            42，446，954.65              -   3，212，963，635.82 应收申购款                           -             -                -      83，565.44          83，565.44 应收算帐款                           -             -                -   3，547，713.89      3，547，713.89     资产所有这个词                                           42，446，954.65   3，631，279.33   3，242，336，556.96       欠债 应付经管东谈主薪金                         -             -                -   1，780，191.55      1，780，191.55 应付托管费                           -             -                -    445，047.88         445，047.88 应付算帐款                           -             -                -   2，756，315.99      2，756，315.99 卖出回购金融资产款 779，068，738.82                      -                -              -    779，068，738.82 应付销售服务费                         -             -                -      57，786.81          57，786.81 应交税费                            -             -                -    272，077.75         272，077.75 其他欠债                            -             -                -    296，115.28         296，115.28     欠债所有这个词           779，068，738.82             -                -   5，607，535.26    784，676，274.08  利率明锐度缺口                                           42，446，954.65 -1，976，255.93    2，457，660，282.88 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。     假设       除阛阓利率之外的其他阛阓变量保持不变                                                     对资产欠债表日基金资产净值的               关联风险变量的变                               影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                        上年度末 （2023 年 12 月                        动             本期末（2024 年 12 月 31 日）     分析       阛阓利率上升 25 个                                                      -7，115，219.69                 -9，579，783.37              基点              阛阓利率下落 25 个              基点    外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 49页 共 64页                                             吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 金持有的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的踱步化裁汰 其它价钱风险，况兼本基金经管东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下： 注：于本答复期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本答复期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有抨击意旨的输入值所属的 最低档次决定：第一档次：雷同资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价；第二档次：除第一 档次输入值外关联资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次：关联资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量落幕所属的档次 第一档次                           464，586，172.08         844，969，198.89                         第 50页 共 64页                                          吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 第二档次                      1，368，927，206.59          2，367，994，436.93 第三档次                                    -                            -          共计               1，833，513，378.67          3，212，963，635.82      本基金调整公允价值计量档次退换时点的关联管帐计谋在前后各管帐期间保持一致。      对于公开阛阓交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一档次，并根据估值调整中给与的对 公允价值计量合座而言具有抨击意旨的输入值所属的最低档次，细则关联投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。 注：于本答复期末及上年度答复期末，本基金无属于第三档次的金融资产。 注：于本答复期末及上年度答复期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本答复期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融器用。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本答复期末无需要说明有助于联结和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合答复                                                    金额单元：东谈主民币元 序号             方式                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                   -       其中：债券                 1，833，513，378.67                 99.42        资产援救证券                                -                   -                      第 51页 共 64页                                           吉祥双债添益债券 2024 年年度答复       其中：买断式回购的买入返售金融资                                              -               -       产 注：本基金本答复期末未持有境内股票。 注：本基金本答复期末未持有港股通股票。 注：本基金本答复期末未持有股票。 注：本基金本答复期内未持有股票。 注：本基金本答复期内未持有股票。 注：本基金本答复期内未持有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种            公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                92，377，898.63                6.03                       第 52页 共 64页                                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                                                                金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码         债券称号       数目（张）         公允价值         占基金资产净值比例（%）                     级成本债 01                       MTN001 注：本基金本答复期末未持有资产援救证券。 注：本基金本答复期末未持有贵金属投资。 注：本基金本答复期末未持有权证投资。      本基金本答复期无国债期货投资。      本基金本答复期无国债期货投资。      答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形      根据发布的关联公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、国度开发银行在本答复编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处 罚。      本基金投资上述证券的投资决策标准顺应关联法律法例和公司轨制的要求。      本基金本答复期末未持有股票。                                                                  单元：东谈主民币元       序号                 称号                               金额                                第 53页 共 64页                                                吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                                                      金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码        债券称号         公允价值           占基金资产净值比例（%）                             第 54页 共 64页                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                  第 55页 共 64页                                              吉祥双债添益债券 2024 年年度答复                        第 56页 共 64页                                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 注：本基金本答复期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                      §9 基金份额持有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                      持有东谈主结构                                         机构投资者                      个东谈主投资者        持有东谈主                 户均持有的基                                                          占总 份额级别    户数                                          占总份                   金份额                                                           份额        （户）                           持有份额           额比例         持有份额                                                                                 比例                                                     （%）                                                                                 （%） 吉祥双债 添益债券    7，153    142，279.20        639，421，367.94    62.83    378，301，750.02    37.17 A 吉祥双债 添益债券    8，183        12，484.99      45，516，953.05    44.55     56，647，694.53    55.45 C 吉祥双债 添益债券      95     167，430.18         14，813，717.50    93.13      1，092，150.00     6.87 E  共计    15，241        74，522.25     699，752，038.49    61.61    436，041，594.55    38.39 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对共计数，比例的分母给与下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。  方式          份额级别                    持有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金经管 吉祥双债添益债券 A                                  46，186.26                     0.0045 东谈主统统从      吉祥双债添益债券 C                                  22，720.94                     0.0222 业东谈主员持 有本基金 吉祥双债添益债券 E                                           -                        -                 共计                               68，907.20                     0.0061 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别                                  第 57页 共 64页                                                  吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 的份额，对共计数，比例的分母给与下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总额）。       方式               份额级别                持有基金份额总量的数目区间（万份）             吉祥双债添益债券 A                                                0 本公司高等经管东谈主员、基 金投资和磋商部门负责 吉祥双债添益债券 C                                                 0 东谈操纵有本绽放式基金             吉祥双债添益债券 E                                                0                          共计                                           0               吉祥双债添益债券 A                                           0~10 本基金基金司理持有本            吉祥双债添益债券 C                                                 0 绽放式基金            吉祥双债添益债券 E                                                 0                          共计                                        0~10     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产经管筹划投资司理的情况。                     §10 绽放式基金份额变动                                                              单元：份    方式        吉祥双债添益债券 A           吉祥双债添益债券 C            吉祥双债添益债券 E 基金合同告成 日（2018 年 6 月 4 日）基金 份额总额 本答复期期初 基金份额总额 本答复期基金 总申购份额 减：本答复期 基金总赎回份         1，363，463，225.83         79，078，089.80       3，273，845.58 额 本答复期基金                               -                     -                  - 拆分变动份额 本答复期期末 基金份额总额                         §11 要紧事件揭示   答复期内无基金份额持有东谈主大会决议。                              第 58页 共 64页                                             吉祥双债添益债券 2024 年年度答复   本答复期内，本基金经管东谈主无要紧东谈主事变动。 本答复期基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。   本答复期内，无波及基金经管东谈主、基金财产的诉官司项。 本答复期，无波及基金托管业务的诉官司项。   本答复期内本基金的投资策略未有要紧变化。   答复期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。答复期内应支付给该事务所的薪金为 65，000.00 元。 注：本答复期内，基金经管东谈主过甚高等经管东谈主员无受巡视或处罚等情况。 注：本答复期内托管东谈主过甚高等经管东谈主员无受巡视或处罚等情况。                                                      金额单元：东谈主民币元                    股票交易                     应支付该券商的佣金         交易单                占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                          备注         元数目    成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                              (%)                       (%) 长江证券     1            -                 -        -        -   - 诚通证券     2            -                 -        -        -   - 东方资产 证券 东方证券     2            -                 -        -        -   - 广发证券     2            -                 -        -        -   - 国盛证券     1            -                 -        -        -   - 海通证券     6            -                 -        -        -   - 吉祥证券     2            -                 -        -        -   - 太平洋证 券 招商证券     3            -                 -        -        -   -                           第 59页 共 64页                                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 中泰证券     2               -                    -             -              -     - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的采取模范如下：   （1）财务景色考究   （2）筹谋步履表率   （3）合规风控能力较高   （4）交易、磋商等服务能力较强                                                                 金额单元：东谈主民币元              债券交易                    债券回购交易                       权证交易                                                                                占当期                     占当期债                          占当期债券                                                                                 权证 券商称号                  券                           回购成交总         成交金额                    成交金额                            成交金额           成交总                     成交总额                           额的比例                                                                                额的比                     的比例(%)                          (%)                                                                                例(%) 长江证券                  16.86                          0.84              -             - 诚通证券            -         -              -              -              -             - 东方资产                 -         -              -              -              -             -  证券 东方证券                   4.28                          5.58              -             - 广发证券                   5.93                          5.63              -             - 国盛证券                   9.48                          0.23              -             - 海通证券                  25.32                         22.55              -             - 吉祥证券                   8.81                         19.20              -             - 太平洋证                 -         -              -              -              -             -   券                               第 60页 共 64页                                                吉祥双债添益债券 2024 年年度答复 招商证券             -       -              -           -         -        - 中泰证券                 11.77                     20.06          -        - 中信建投    1，581，738，            6，444，695，00  证券         609.37                    0.00  序号             公告事项                       法定长远方式         法定长远日历        吉祥基金经管有限公司对于辅导投资                                     中国证监会礼貌报刊及                                     网站        影响业务办理的公告        吉祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会礼貌报刊及        吉祥基金经管有限公司对于旗下基金                                     中国证监会礼貌报刊及                                     网站        费率优惠行动的公告        吉祥基金经管有限公司对于吉祥双债        添益债券型证券投资基金调整大额申             中国证监会礼貌报刊及        购、依期定额投资及退换转入业务的             网站        公告        吉祥双债添益债券型证券投资基金分             中国证监会礼貌报刊及        红公告                          网站        吉祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会礼貌报刊及        吉祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会礼貌报刊及        吉祥双债添益债券型证券投资基金招             中国证监会礼貌报刊及        募说明书（更新）                     网站        吉祥双债添益债券型证券投资基金基             中国证监会礼貌报刊及        金居品尊府摘录更新                    网站        吉祥双债添益债券型证券投资基金              中国证监会礼貌报刊及        吉祥基金经管有限公司对于断绝与喜                                     中国证监会礼貌报刊及                                     网站        务的公告        吉祥基金经管有限公司对于断绝北京                                     中国证监会礼貌报刊及                                     网站        关联销售业务的公告        吉祥基金经管有限公司对于断绝与中                                     中国证监会礼貌报刊及                                     网站        关销售业务的公告        对于吉祥双债添益债券型证券投资基                                     中国证监会礼貌报刊及                                     网站        和托管合同的公告                              第 61页 共 64页                                  吉祥双债添益债券 2024 年年度答复      吉祥基金经管有限公司对于新增吉祥                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      额销售机构的公告      吉祥双债添益债券型证券投资基金基     中国证监会礼貌报刊及      金居品尊府摘录更新            网站      吉祥双债添益债券型证券投资基金基     中国证监会礼貌报刊及      金合同                  网站      吉祥双债添益债券型证券投资基金托     中国证监会礼貌报刊及      管合同                  网站      吉祥双债添益债券型证券投资基金招     中国证监会礼貌报刊及      募说明书（更新）             网站      吉祥双债添益债券型证券投资基金      中国证监会礼貌报刊及      吉祥基金经管有限公司对于旗下基金     中国证监会礼貌报刊及      估值调整情况的公告            网站      吉祥基金经管有限公司对于新增华源                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      构的公告      吉祥双债添益债券型证券投资基金      中国证监会礼貌报刊及      吉祥基金经管有限公司对于旗下基金                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      构的公告      吉祥基金经管有限公司对于新增民商                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      基金销售机构的公告      吉祥基金经管有限公司对于新增上海                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      基金销售机构的公告      吉祥基金经管有限公司对于新增上海                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      金销售机构的公告      吉祥基金经管有限公司对于新增上海                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      分基金销售机构的公告      吉祥基金经管有限公司对于辅导投资                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      影响业务办理的公告      吉祥基金经管有限公司对于新增北京                           中国证监会礼貌报刊及                           网站      金销售机构的公告                    第 62页 共 64页                                                     吉祥双债添益债券 2024 年年度答复               §12 影响投资者决策的其他抨击信息                答复期内持有基金份额变化情况                               答复期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                             份额 类别         比例达到或者          期初          申购         赎回       序号                                                      持有份额          占比            突出 20%的时        份额          份额         份额                                                                             （%）             间区间  机构  个东谈主   -         -                -          -           -               -       -                               居品私有风险 本答复期内，本基金出现单一份额持有东谈操纵有基金份额占比突出 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主采取大比例赎回时，可能激励多数赎回。若发生多数赎回而本基金莫得摧毁现款时，存在一定 的流动性风险；为吩咐多数赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位调整贫瘠，以至对基金份 额净值酿成不利影响。基金司瓦解对可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性经管， 但当基金出现多数赎回并被一谈阐明时，央求赎回的基金份额持有东谈主有可能靠近赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占相比高的基金份额持有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产鸿沟一语气六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能靠近退换运 作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形。   为更好地稳定投资者的投资答理需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                      《公开募 集证券投资基金运作经管办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》等法律法 规的礼貌及吉祥双债添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金经管有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管东谈主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 23 日起在现存基金份额的基础上增设 E 类基金份额。翔实 内容可阅读本公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于吉祥双债添益债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告》。   （1）中国证监会准予吉祥双债添益债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥双债添益债券型证券投资基金基金合同                              第 63页 共 64页                                       吉祥双债添益债券 2024 年年度答复   （3）吉祥双债添益债券型证券投资基金托管合同   （4）法律意见书   （5）基金经管东谈主业务经验批件、营业派司和公司礼貌   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时代免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本答答信如有疑问，可商讨本基金经管东谈主吉祥基金经管有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         吉祥基金经管有限公司                         第 64页 共 64页

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